第 21 題：目前應(yīng)用比較廣泛的信用組合模型有()。
A. Credit Portfolio View 模型
B. RiskCalc 模型
C. Credit Monitor 模型
D. Credit Risk+模型
E. CreditMetrics 模型
答案：ADE
解題思路：目前,國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括 CreditMetrics 模型、Credit Portfolio View 模型、Credit Risk+模型等。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量第 22 題：客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括（ ）。
A.品質(zhì)類指標(biāo)
B.技術(shù)類指標(biāo)
C.實(shí)力類指標(biāo)
D.環(huán)境類指標(biāo)
答案：B
解題思路基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
第 23 題：以下有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)，正確的是（ ）。
A.不良貸款率＝（可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%
B.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%
C.單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/資本凈額×100%
D.正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100%
E.不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
答案：BCDE
解題思路：不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
第 24 題：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險(xiǎn)處置；③風(fēng)險(xiǎn)分析；④后評(píng)價(jià)。其順序正確的是（ ）。
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
D.①②④③
答案：B
解題思路：考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
第 25 題：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下（ ）因素。
A.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性
B.經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）
C.目前的組合集中情況
D.收益率（ROE）
E.組合的風(fēng)險(xiǎn)程度
答案：ABCD
解題思路：在確定資本分配的權(quán)重時(shí),需考慮以下各項(xiàng)因素:在戰(zhàn)略層面上的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè));當(dāng)前組合集中度情況;收益率(ROE)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第四節(jié) 限額管理
第 26 題：商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí),下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有( )。
A.凈額結(jié)算
B.抵押
C.限額管理
D.質(zhì)押
E.保證
答案：ABDE
解題思路：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
第 27 題：如果銀行具有一筆 1000 萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，10 年后到期，固定貸款利率為 10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆 1000 萬(wàn)元的浮動(dòng)利率或其存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
答案：C
解題思路：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)不一致的情況下發(fā)生的，根據(jù)題意，貸款是固定利率，而存款時(shí)浮動(dòng)利率，所以依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)不同，屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第一節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
第 28 題：()是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換合約
D.期權(quán)合約
答案：C
解題思路：互換合約是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第一節(jié)主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
第 29 題：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（ ），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）。
A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升
B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降
C.負(fù)債敏感型缺口，上升
D.負(fù)債敏感型缺口，下降
答案：D
解題思路：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
第 30 題：以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
答案：B
解題思路：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同,分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第四節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法
第 31 題：返回檢查是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的（）。
A.實(shí)用性
B.準(zhǔn)確性
C.便捷性
D.可靠性
E：普遍性
答案：BD
解題思路：返回檢查是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第四節(jié)內(nèi)部模型法
第 32 題：（）是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.策略風(fēng)險(xiǎn)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
答案：D
解題思路：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)
第 33 題：能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )。
A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)
B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)
C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.存款保險(xiǎn)
E：錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
答案：ABCE
解題思路：國(guó)際上,商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋,例如:(1)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)。(2)錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)。(3)經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)。(4)未授權(quán)交易保險(xiǎn)。(5)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。(6)營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)。(7)商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)。(8)電子保險(xiǎn)。(9)計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第三節(jié) 操心風(fēng)險(xiǎn)緩釋
第 34 題：( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A.資金交易業(yè)務(wù)
B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D.代理業(yè)務(wù)
答案：D
解題思路：代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第三節(jié)主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
第 35 題：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以（）為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
A.利息支出
B.凈利息
C.總收入
D.凈交易損益
答案：C
解題思路：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第五節(jié)基本指標(biāo)法
第 36 題：在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分九類產(chǎn)品線，計(jì)算時(shí)須獲得每個(gè)業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個(gè)線條不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
A.高級(jí)計(jì)量法
B.基本指標(biāo)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
答案：C
解題思路：本題考查的是標(biāo)準(zhǔn)法的定義。標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，計(jì)算時(shí)須獲得每個(gè)業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個(gè)線條不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第五節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法
第 37 題：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（ ）。
A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
B.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款)/總負(fù)債
答案：A
解題思路：考查現(xiàn)金頭寸指標(biāo)的公式?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第二節(jié)流動(dòng)比率/指標(biāo)法
第 38 題：假設(shè)某銀行新貸款額為 5000 萬(wàn)元，到期貸款 2000 萬(wàn)元，貸款出售 1000 萬(wàn)元，存款凈流量 1000 萬(wàn)元，其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流量為 500 萬(wàn)元，如果期初無(wú)剩余或赤字，則未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為( )萬(wàn)元。
A.2000
B.3000
C.3500
D.4500
答案：C
解題思路：新貸款凈增值=新貸款額-到期貸款-貸款出售=5000-2000-1000=2000 萬(wàn)元，存款凈流量為 1000 萬(wàn)元，期初的剩余或赤字為 0，則未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為： 2000+1000+500=3500 萬(wàn)元。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第二節(jié)現(xiàn)金流分析法
第 39 題：以下（）風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其進(jìn)行壓力測(cè)試。
A.市場(chǎng)收益率提高/降低 20%
B.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值 20%
C.重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%
D.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn)
E：市場(chǎng)收益率提高/降低 50%
答案：BCDE
解題思路：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：（1）存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn)；（2）市場(chǎng)收益率提高/降低 50%；（3）持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值 20%；（4）重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%；（5）GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò) 20%。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第三節(jié)壓力測(cè)試
第 40 題：以下屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是（）。
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控
B.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程
D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)
E：以上都是
答案：ABCDE
解題思路：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要去：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控；完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序；完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程；完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第七章第一節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法第 41 題：以下不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法的是( )。A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.無(wú)明確記載的危機(jī)處理流程
答案：D
解題思路：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：（1）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；（2）建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；（3）采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。本題考查的重點(diǎn)：教材的第七章第二節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
第 42 題：下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是()。
A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
答案：B
解題思路：“進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)”、“建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。
本題考查的重點(diǎn)：教材的第七章第三節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
