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    2017年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)卷(一)

    來(lái)源:233網(wǎng)校 2017-05-23 09:58:00

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    一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題,每小題0.5分,共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

    第1題 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于(  )時(shí),對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。 

    A.2%~5%

    B.3%~5%

    C.4%~5%

    D.1%~5% 

    參考答案:B

    參考解析:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時(shí),對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。 

    第2題 某股票過去3年的年收益率分別為5%、~2%和1%,那么其收益率的樣本均值為(  )。 

    A.3.51%

    B.3.11%

    C.2.87%

    D.1.33% 

    參考答案:D

    參考解析:樣本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。 

    第3題 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分,其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程,重點(diǎn)發(fā)展以( ?。┖停ā 。閾?dān)保方式的個(gè)人貸款。 

    A.質(zhì)押;保證

    B.抵押;留置

    C.個(gè)人信用貸款;法人信用貸款

    D.質(zhì)押;抵押 

    參考答案:D

    參考解析:個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程,重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。 

    二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題,每小題1分,共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

    第91題 下列關(guān)于VAR的說法,正確的有( ?。?nbsp;

    A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

    B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

    C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

    D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

    E.VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控 

    參考答案:A,D

    參考解析:關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值可能遭受的絕對(duì)損失,采用零值VAR,如果關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失,采用均值VAR。 

    第92題 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( ?。?nbsp;

    A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

    B.盈利能力下降

    C.負(fù)債過于集中

    D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

    E.外部評(píng)級(jí)下降 

    參考答案:A,B,C,D

    參考解析:內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如,多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降。外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)。 

    第93題 記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序,包括( ?。?。 

    A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi),按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序,交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源,對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控 

    參考答案:A,B,C,D,E

    參考解析:記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序,包括:設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi),按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià);按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序,交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層;根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源,對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。 

    三、判斷題(本大題共15個(gè)小題,每小題1分,共15分。)

    第131題 組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用,是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 ( ?。?nbsp;

    參考答案:錯(cuò)

    參考解析:組合結(jié)果數(shù)據(jù),是基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果,也稱為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù),不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息,而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。中間計(jì)量數(shù)據(jù),是通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù),可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用,是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 

    第132題貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。(  ) 

    參考答案:對(duì)

    參考解析:貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。 

    第133題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比,具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn)。(  ) 

    參考答案:對(duì)

    參考解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn),與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。 

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