2017年10月銀行從業(yè)資格考試即將到來，在學習完一遍考點后可以配合題庫，將碎片化知識點融合題庫里，從章節(jié)練習中可以掌握考點。選擇233網(wǎng)校全真題庫，講師視頻題庫，以題為你梳理考點，指導你解題攻破命題人的小陷阱。
第一章 風險管理基礎
一、單項選擇題
1．風險是指（ ）。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結(jié)果的不確定性
D．收益的分布
2．某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ?。?/p>
A．合理，可以用利潤來償還貸款
B．合理，可以給銀行帶來利息收入
C．不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D．不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降
3．健全的風險管理體系具有的功能不包括（ ?。?。
A．自覺管理
B．系統(tǒng)管理
C．微觀管理
D．非系統(tǒng)管理
4．在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ?。?。
A．資產(chǎn)風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．綜合風險管理模式
D．全面風險管理模式
5．（ ）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
6．最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于（ ?。渲泻诵馁Y本充足率不得低于（ ?。?。
A．6％；4％
B．8％；4％
C．10％；5％
D．8％：5％
7．下列關(guān)于市場風險的說法，錯誤的是（ ?。?/p>
A．市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險
B．市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征
D．債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
二、多項選擇題
1．對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（ ?。?。
A．提取損失準備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
2．以下不屬于資產(chǎn)負債風險管理模式階段的特點的有（ ?。?。
A．通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散
B．重視對資產(chǎn)業(yè)務的風險管理
C．加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風險
D．重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理
E．金融衍生產(chǎn)品的廣泛應用
3．全面風險管理模式階段的特點有（ ?。?。
A．不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍
B．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束
C．提出了一系列監(jiān)管原則
D．繼續(xù)以資本充足率為核心
E．從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉
4．商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在（ ?。?/p>
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力
5．下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有（ ?。?。
A．對不同信用等級的貸款人實行差別定價B．備用信用證
C．商業(yè)銀行參加存款保險D．信用擔保
E．利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險
6．操作風險可以分為7種表現(xiàn)形式，其中包括（ ?。?/p>
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈
C．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法
D．實物資產(chǎn)損壞
E．外部欺詐
7．國家風險可分為（ ?。?。
A．政治風險
B．信用風險
C．社會風險
D．經(jīng)濟風險
E．操作風險
8．下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ ?。?。
A．在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B．在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
D．以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
E．使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
9．《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（ ?。?。
A．最低資本要求
B．信用風險控制
C．監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
D．市場紀律約束
E．金融創(chuàng)新
10．以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。
A．風險轉(zhuǎn)移
B．風險規(guī)避
C．風險對沖
D．風險分散
E．風險補償
11．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對于信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有3種，分別是（ ）。
A．基本指標法
B．內(nèi)部模型法
C．標準法
D．內(nèi)部評級初級法
E．內(nèi)部評級高級法
12．經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是（ ）。
A．經(jīng)濟資本是銀行為應對未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金
B．經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比
C．商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
D．經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介
E．監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢
13．某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有（ ?。?。
A．積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險
B．通過相應的衍生品市場來進行風險對沖
C．通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖
D．更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險
E．提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償
14．下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有（ ?。?。
A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)
D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
15．關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（ ?。?。
A．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法
B．初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值
C．高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
D．初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露
E．初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD
三、判斷題
1．結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險，聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。（ ?。?/p>
2．市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（ ?。?/p>
3．風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，沒有風險就沒有收益，因此不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。（ ?。?/p>
4．操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的4類風險。（ ）
5．信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（ ）
6．我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ?。?nbsp;
7．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在資產(chǎn)管理和負債管理。（ ?。?/p>
8．經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。（ ?。?/p>
9．商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益／風險的有效性。（ ）
