2017年10月銀行從業(yè)資格考試即將到來，在學(xué)習(xí)完一遍考點后可以配合題庫，將碎片化知識點融合題庫里，從章節(jié)練習(xí)中可以掌握考點。選擇233網(wǎng)校全真題庫，講師視頻題庫，以題為你梳理考點，指導(dǎo)你解題攻破命題人的小陷阱。
第三章 信用風(fēng)險管理
一、單項選擇題
1．商業(yè)銀行不能通過（ ?。┑耐緩搅私鈧€人借款人的資信狀況。
A．查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B．查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄
2．下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，錯誤的是（ ）。
A．一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度
B．對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)
C．商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查
D．授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率
3．按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（ ?。?。
A．企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
B．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
C．法人客戶和個人客戶
D．集體客戶和個人客戶
4．下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是（ ）。
A．只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險
B．相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D．信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險
5．與單一法人客戶相比，（ ?。┎皇羌瘓F(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。
A．財務(wù)報表真實性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
c．風(fēng)險識別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
6．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（ ）。
A．必須自行估計每筆債項的違約損失率
B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C．由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D．由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
7．在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失／違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（ ?。?/p>
A．違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露
B．只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露
C．違約損失率是一個事后概念
D．估計違約損失率的損失是會計損失
8．下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，錯誤的是（ ）。
A．必須每季度披露風(fēng)險管理政策
B．根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C．必須提高信息披露的相關(guān)性
D．必須保持合理頻度
9．下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是（ ?。?/p>
A．6個月LIBOR增加500個基點
B．信用價差增加300個基點
C．正常經(jīng)營狀況
D．主要貨幣相對于美元升值15％
10．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是（ ?。?。
A．非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B．非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C．資本要求為95％下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失
D．期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大
二、多項選擇題
1．對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（ ?。┑蕊L(fēng)險點。
A．產(chǎn)品多樣化
B．可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C．自有資金匱乏
D．很少開具發(fā)票
E．經(jīng)不起原材料價格波動
2．下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（ ?。?。
A．縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
B．橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組
C．國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方
D．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E．集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
3．個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者（ ?。?。
A．違約風(fēng)險的大小
B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C．破產(chǎn)風(fēng)險的大小
D．壞賬風(fēng)險的大小
E．風(fēng)險偏好
4．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，錯誤的有（ ）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>
B．進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
5．《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級／評分的驗證提出了許多要求，包括（ ?。?。
A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗證
B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準(zhǔn)確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
6．下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍（ ?。?/p>
A．借款人的個人品德
B．企業(yè)的資本金
C．借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢
D．借款人提供的抵押品價值
E．借款的利率水平
7．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證的說法，正確的有（ ?。?。
A．這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任
B．隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)
C．對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法
D．內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證
E．驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段
8．信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（ ?。?/p>
A．信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B．信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C．無法全面地反映借款人的信用狀況
D．信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E．方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了～些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素
9．運用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險分析的基本流程包括（ ?。?。
A．根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)
B．利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度
C．將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)‘
D．在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正
E．不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正
10．計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量（ ?。?/p>
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風(fēng)險暴露
D．期限
E．行業(yè)風(fēng)險指數(shù)
三、判斷題
1．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（ ）
2．連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。（ ?。?/p>
3．質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（ ）
4．在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。（ ）
5．與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取。（ ?。?/p>
6．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計量信用風(fēng)險。（ ）
7，違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。（ ）
8．債項評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。（ ）
9．在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個維度的分配。（ ?。?/p>
10．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。（ ?。?/p>
