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第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
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一、單項(xiàng)選擇題
1．下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（ ）。
A．流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額÷流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％
C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額×100％
D．流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％
2．下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D．大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3．下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4．（ ）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流出)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A．流動(dòng)性比率／手旨標(biāo)法
B．現(xiàn)金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法
5．下列（ ?。┰礁?，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
6．商業(yè)銀行選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法為（ ?。?/p>
A．選定某一種方法，便一以貫之的采用
B．流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法
C．商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況
D．以上都不對(duì)
7．下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值
B．企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
C．對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力
D．對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息
8．按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是（ ?。?。
A．在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
B．無(wú)法出售的貸款
C．可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券
D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合
9．下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。
A．流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算
B．流動(dòng)性比例不得低于25％
C．核心負(fù)債比率不得低于60％
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5％
10．商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是（ ）。
A．難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
B．對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低
C．現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性
D．現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
二、多項(xiàng)選擇題
1．商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（ ?。?。
A．適度分散客戶種類和資金到期日
B．制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額
C．以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
D．將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
E．以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
2．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（ ）。
A．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
B．所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升
C．所發(fā)行股票價(jià)格下跌
D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E．存款大量流失
3．商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過(guò)程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是（ ?。?/p>
A．商業(yè)銀行為了追求利潤(rùn)最大化，傾向于持有期限長(zhǎng)、利潤(rùn)大的資產(chǎn)
B．國(guó)家對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的強(qiáng)制規(guī)定
C．商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動(dòng)資金來(lái)應(yīng)付經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性需要
D．社會(huì)公眾對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的評(píng)價(jià)
E．商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
4．商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有（ ?。?/p>
A．商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B．所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大
C．商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E．債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
5．以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ?。?/p>
A．控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日
B．在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備
C．制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化
D．制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況
E．以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散
6．商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（ ?。┑臉?gòu)成狀況。
A．流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量
B．長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量
C．敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D．到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量
E．現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
7．2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（ ?。┑蕊L(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
8．保持良好的流動(dòng)性將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用包括（ ?。?。
A．增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款
B．確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系
C．避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售
D．降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
E．有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)
9．除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用（ ?。﹣?lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。
A．缺口分析法
B．負(fù)債分析法
C．久期分析法
D．隱性分析法
三、判斷題
1．流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說(shuō)它是銀行的一種資產(chǎn)。（ ）
2．對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)營(yíng)利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。（ ?。?/p>
