答案與解析

一、單項選擇題

1．【答案與解析】C

利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。

2．【答案與解析】D

ABC項的說法合情合理，而D項顯然是錯誤的，當(dāng)授信評級下降時，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。

3．【答案與解析】C

按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶。故選C項。

4．【答案與解析】A

從語氣上判斷，就可直接選出A項，因為造成任何風(fēng)險原因都不會只有一個。一般來說，信用風(fēng)險表現(xiàn)為違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B項與市場風(fēng)險有關(guān)的各種價格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險則要通過模型計量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

5．【答案與解析】A

與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征是：連環(huán)擔(dān)保普遍、風(fēng)險識別難度大、貸后監(jiān)督難度大。

6．【答案與解析】C

本題考查《巴塞爾新資本協(xié)議》中的條款內(nèi)容，屬記憶性知識點。

7．【答案與解析】C

本題考查違約損失率的相關(guān)知識點。

8．【答案與解析】A

根據(jù)信息披露要求，對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露必須每半年披露風(fēng)險管理政策。

9．【答案與解析】C

本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風(fēng)險狀況。

10．【答案與解析】D

考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風(fēng)險暴露越多，那么非違約風(fēng)險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨PD增加而降低；公司規(guī)模增加，對于風(fēng)險管理的要求都更高，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性也會提高；C項要求相當(dāng)高，為99％；期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

二、多項選擇題

1．【答案與解析】BCDE

風(fēng)險點一般描述出來都是對銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價格波動都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。很少開具發(fā)票說明企業(yè)會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的。而產(chǎn)品多樣化是一種分散風(fēng)險的做法，不能稱作風(fēng)險點，這種做法對銀行是有利的。

2．【答案與解析】ABDE

C選項中，國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

3．【答案與解析】AD

記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風(fēng)險進行評估，不是預(yù)測收益的。對個人客戶來說。預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險的意義不大；消費者的風(fēng)險偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實際效用。

4．【答案與解析】BC

壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

5．【答案與解析】ABCE

這類題除了在復(fù)習(xí)過程中加深印象之外，注意每項內(nèi)容都是積極地防范風(fēng)險，管理風(fēng)險，當(dāng)所給選項中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯誤選項。本題中，D項就在上、下中做了埋伏，當(dāng)實際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下，必須上調(diào)預(yù)期值。

6．【答案與解析】ABCDE

5Cs體系：Character對應(yīng)A項，Capital對應(yīng)8項，Capacity對應(yīng)C項(還款能力)，Collateral對應(yīng)D項，Condition對應(yīng)E項。

7．【答案與解析】BDE

A項客戶評級／評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C項驗證主要由商業(yè)銀行自主進行。監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

8．【答案與解析】ABD

C項是任何一種方法都有的缺陷，不是信用評分模型的突出問題；E項中一方面說太依賴于數(shù)理方法，一方面又講忽視了定量的因素，這句話是自相矛盾的。

9．【答案與解析】ABC

信用評分模型進行信用風(fēng)險分析的基本過程就是三個步驟：首先，根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式；其次，利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度；最后，將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)。

10．【答案與解析】AC

預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險暴露÷100％=借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險暴露。因此需要違約概率和違約風(fēng)險暴露兩個變量。

三、判斷題

1．【答案與解析】×

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4．【答案與解析】√

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