2021年期貨從業(yè)《期貨投資分析》高頻考點(diǎn)大匯總！學(xué)霸君會(huì)大家整理了期貨投資分析的高頻考點(diǎn)，供大家學(xué)習(xí)參考。各位考證人，一起加油哦！

2021年期貨從業(yè)《期貨投資分析》高頻考點(diǎn)

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時(shí)間序列分析

根據(jù)某個(gè)變量的過(guò)去值來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)值，就需要用到時(shí)間序列方法。

GARCH類(lèi)模型分析

GARCH模型局限性：第一，非負(fù)線(xiàn)性約束條件(ARCH/GARCH模型中所有估計(jì)參數(shù)必須非負(fù))在估計(jì)ARCH/GARCH模型的參數(shù)的時(shí)候被違背;第二，ARCH/GARCH模型都無(wú)法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠杠效應(yīng);第三，ARCH/GARCH模型沒(méi)有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。