期貨從業(yè)考試綜合題是考試題型的第四類題目，題量為30道，每道1分，共30分，綜合題包含單選、多選。期貨從業(yè)考試采取閉卷、計算機考試方式。所有試題均為客觀選擇題?！镀谪浕A(chǔ)知識》《期貨法律法規(guī)》每科試題量為140道，滿分100，60分為及格。
示例題型
綜合題：假設(shè)某期貨交易所相同月份的螺紋鋼期貨和線材期貨的合理價差為130元/噸，套利者認為當(dāng)前價差過小，因此賣出螺紋鋼期貨的同時買入線材期貨進行套利交易，交易情況如下表所示。則該套利者的交易盈虧狀況為()。(交易單位10噸/手，不考慮交易成本)
| / | 螺紋鋼期貨（元/噸） | 線材期貨（元/噸） | 開平倉手數(shù) |
| 3月1日 | 2440 | 2550 | 開倉80手 |
| 3月8日 | 2460 | 2600 | 平倉80手 |
A.盈利24000元
B.可損2400元
C.虧損24000元
D.盈利2400元
參考答案：A
參考解析：根據(jù)題意，跨品種套利過程如下表所示：
綜合題：某交易者在2月份以15美分/蒲式耳的價格賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期權(quán)。則該交易者可能的最大損失為()美元。(合約單位為5000蒲式耳，不考慮交易費用，標(biāo)的資產(chǎn)價格不會小于O)
A.無限大
B.17500
C.16750
D.750
參考答案：C
參考解析：最大潛在虧損=執(zhí)行價格-期權(quán)價格=350-15=335(美分/蒲式耳)，即(335×5000)/ 100=16750(美元)。
。
