本節(jié)主要內(nèi)容是期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》第九章第三節(jié)股指期貨投機(jī)與套利交易。自學(xué)效率低?進(jìn)度慢?跟著王佳榮老師學(xué)習(xí)：免費(fèi)試聽期貨從業(yè)各科約20%視頻課程>>

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1、股指期貨量?jī)r(jià)關(guān)系：

2、根據(jù)期貨理論，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要是由持倉(cāng)費(fèi)決定的。

3、當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

4當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。

5、無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。

6、跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。

7、股指期貨一般都有兩個(gè)到期交割月份以上合約，其中交割月離當(dāng)前較近的稱為近期合約，交割月離當(dāng)前較遠(yuǎn)的稱為遠(yuǎn)期合約。當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為正常市場(chǎng)或正向市場(chǎng);近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。

習(xí)題練習(xí)

1、在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與()的高低有關(guān)。

A. 持倉(cāng)量

B. 持倉(cāng)費(fèi)

C. 成交量

D. 成交額

2、當(dāng)股指期貨的近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，屬于反向市場(chǎng)。()

錯(cuò)

對(duì)