2018年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試（初、中級(jí)）上半年考試時(shí)間：6月2日、3日；下半年：10月27日、28日。離考試越來越近，你準(zhǔn)備的如何了？233網(wǎng)校銀行從業(yè)考試視頻教程：雙講師直擊命題考點(diǎn)，>>有效通關(guān)

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2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)試題(四)

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分，共45分。以下選項(xiàng)中只有一個(gè)符合要求，不選、錯(cuò)選均不得分)

　　第1題　根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

　　A．持有到期的投資

　　B．持有待售類資產(chǎn)

　　C．貸款

　　D．應(yīng)收賬款

　　參考答案：B

　　參考解析：金融資產(chǎn)可以劃分為四類：①以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)；②持有待售類資產(chǎn)；③持有到期的投資；④貸款和應(yīng)收賬款。前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但對(duì)于持有待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。

　　第2題　關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（ ）。

　　A．監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

　　B．國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因

　　C．在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭

　　D．資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

　　參考答案：A

　　參考解析： 資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心，D項(xiàng)正確；

　　在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭。C項(xiàng)正確；

　　在監(jiān)管實(shí)踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A項(xiàng)錯(cuò)誤；

　　國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因。B項(xiàng)正確。

　　考點(diǎn)：

　　銀行監(jiān)管的方法

　　第3題　商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力是指（　?。?/p>

　　A．資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B．資本流動(dòng)性

　　C．負(fù)債流動(dòng)性

　　D．表外流動(dòng)性

　　參考答案：A

　　參考解析： 資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。

　　負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

　　表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。

　　考點(diǎn):

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基本概念

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分，共40分。以下所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確的選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　第91題　下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有()。

　　A．百分比收益率

　　B．對(duì)數(shù)收益率

　　C．預(yù)期收益率

　　D．標(biāo)準(zhǔn)差

　　E．方差

　　參考答案：A,B

　　參考解析：最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率，A、B項(xiàng)正確；C項(xiàng)預(yù)期收益率是一種平均水平的概念；D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根；E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。

　　第92題　客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包括（ ）。

　　A．聲譽(yù)

　　B．杠桿

　　C．經(jīng)濟(jì)周期

　　D．收益波動(dòng)性

　　E．宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析： 客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中：

　　與借款人有關(guān)的因素：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。

　　與市場有關(guān)的因素：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

　　考點(diǎn)：

　　專家判斷法

　　第93題　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（　?。?。

　　A．風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　考點(diǎn):

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

　　三、判斷題(共15題，每題1分，共15分。請(qǐng)判斷以下各小題的正誤，正確的填寫1，錯(cuò)誤的填寫0)

　　第131題　信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要。()

　　參考答案：1

　　第132題　根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了8個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。()

　　參考答案：0

　　參考解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了7個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　第133題　在進(jìn)行資本評(píng)估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。()

　　參考答案：0

　　參考解析：在進(jìn)行資本評(píng)估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。