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《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》易錯(cuò)題

第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

單選題：

1、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為（　　）年。

A.1

B.1.5

C.1.91

D.2

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答203次 ，正確率42% 。 

參考解析： 為久期；t為該金融工具現(xiàn)金流量所發(fā)生的時(shí)間；Ct為第t期的現(xiàn)金流；F為該金融工具的面值或到期日價(jià)值；n為到期期限；i是當(dāng)前的市場(chǎng)利率。代入相關(guān)數(shù)據(jù)得，D=1.91。 

2、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法?（　?。?/p>

A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfo1io View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答710次 ，正確率47% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A 。 

參考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布。 

3、利率互換是交易雙方在一定時(shí)期內(nèi)交換（　　）。

A.本金

B.利率

C.負(fù)債

D.利息

參考答案：D 

試題難度：本題共被作答259次 ，正確率42% ，易錯(cuò)項(xiàng)為B 。 

參考解析： 利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。 

多選題：

4、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（　?。?。

A.買方期權(quán)對(duì)買方來說是買人一個(gè)買人交易標(biāo)的物的權(quán)利

B.賣方期權(quán)對(duì)賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期13前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

D.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)

E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

參考答案：A,B,C,E 

試題難度：本題共被作答230次 ，正確率17% 。 

參考解析： 買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，有利于買權(quán)的持有人，則該期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)。 

5、未授權(quán)交易保險(xiǎn)主要承保（　?。┮鸬闹苯迂?cái)務(wù)損失。

A.未結(jié)算交易

B.大額交易

C.未報(bào)告交易

D.未經(jīng)授權(quán)交易

E.超限額交易

參考答案：C,D,E 

試題難度：本題共被作答348次 ，正確率13% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,C,D 。 

參考解析： 未授權(quán)交易保險(xiǎn)主要承保未報(bào)告交易、未經(jīng)授權(quán)交易及超限額交易引起的直接財(cái)務(wù)損失。 

6、Shibor報(bào)出的利率是（　　）。

A.單利

B.復(fù)利

C.無擔(dān)保利率

D.有擔(dān)保利率

E.批發(fā)性利率

參考答案：A,C,E 

試題難度：本題共被作答274次 ，正確率17% 。

參考解析： Shibor報(bào)出的利率是單利、無擔(dān)保和批發(fā)性的利率。 

7、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（　?。?。

A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A,B,C,E 

試題難度：本題共被作答305次 ，正確率18% 。 

參考解析： 利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 

8、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（　　）。

A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略

D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

參考答案：A,B,C 

試題難度：本題共被作答338次 ，正確率14% 。 

參考解析： 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。而且，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。選項(xiàng)D、E的說法不符合上述規(guī)定。 記憶難度：

9、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（　?。?。

A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語

B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

參考答案：A,B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答292次 ，正確率42% ，易錯(cuò)項(xiàng)為B,C,D,E 。 

參考解析： 除選項(xiàng)A、B、C、D、E所述外，信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)還包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)；利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時(shí)間、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告等。 記憶難度：

10、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的是（　?。?/p>

A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)

D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

E.按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)

參考答案：A,D 

試題難度：本題共被作答451次 ，正確率19% 。 

參考解析： 按照交易標(biāo)的，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán)；按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)；按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。