期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、在測(cè)度期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)中，Rho 值用來(lái)衡量（）。
A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
2、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當(dāng)前市場(chǎng)中的1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價(jià)值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應(yīng)該近似等于（）%。
A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44
3、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為（）。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
4、保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的基本組成部分是固定收益證券和期權(quán)空頭，其中的債券可以看做是零息債券。（）
A.正確
B.錯(cuò)誤
5、量化交易中的不當(dāng)交易行為主要包括（）。
A.自成交
B.幌騙
C.內(nèi)幕交易
D.搶跑
