期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、一個(gè)模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元;其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為()。
A.0.2
B.0.5
C.2
D.5
2、在利率互換合約中，支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
3、收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價(jià)值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約，其中()最常用。
A.股指期權(quán)空頭
B.股指期權(quán)多頭
C.價(jià)值為負(fù)的股指期貨
D.遠(yuǎn)期合約
4、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是()。
A.Delta的取值范圍為(-1，1)
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
5、計(jì)算VaR時(shí)，流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)可以每星期或每月計(jì)算VaR，期限較長的頭寸往往需要每日計(jì)算VaR。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
