期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、( )是在持有某種資產(chǎn)的同時(shí)，購進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
A. 備兌看漲期權(quán)策略
B. 保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C. 保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D. 拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
2、對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價(jià)格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價(jià)格，C代表對應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為( )。
A. B=(F·C)-P
B. B=(P·C)-F
C. B=P-F
D. B=P-(F·C)
3、賣出基差交易與買入基差交易相比，賣出基差交易風(fēng)險(xiǎn)更_________，獲利更_________。( )
A. 大;困難
B. 大;容易
C. 小;容易
D. 小;困難
4、下列說法中正確的是( )。
A. 非可交割債券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)比可交割券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)更小
B. 央票能有效對沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C. 利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對比較差
D. 對于不是最便宜可交割券的債券進(jìn)行套保不會有基差風(fēng)險(xiǎn)
5、套期保值的效果取決于( )。
A. 基差的變動
B. 國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性
C. 期貨合約的選取
D. 被套期保值債券的價(jià)格
