期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、量化交易中的不當交易行為主要包括（）。
A.幌騙
B.反洗錢
C.搶跑
D.欺詐
2、多元回歸模型可能產(chǎn)生多重共線性的常見原因有（）。
A.變量之間有相反的變化趨勢
B.模型中包含有滯后變量
C.變量之間有相同的變化趨勢
D.從總體中取樣受到限制
3、壓力測試則可以被看做一些風(fēng)險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析，那么下列屬于極端的情形的是（）。
A.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景和假設(shè)情景
B.市場價格巨幅波動
C.原本穩(wěn)定的關(guān)系如相對價格、相關(guān)性、波動率等的穩(wěn)定性被打破，市場流動性急劇降低，相關(guān)關(guān)系走向極端的+1或-1
D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化
4、在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為増強指數(shù)基金。下列合成増強型指數(shù)基金的合理策略是（）。
A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?/p>
B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入標的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約
5、假設(shè)投資組合中股票組合的βs為1.10，股指期貨的βf為1.05元，如果基金經(jīng)理想使投資組合在大盤下跌中也能獲得正收益，他至少應(yīng)將（）的資金做空股指期貨，其余資金用于購買股票組合。
A.11.17%
B.13.17%
C.15.17%
D.18.17%
