期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、就投資策略而言，總體上可分為( )兩大類。
A. 主動管理型投資策略
B. 指數(shù)化投資策略
C. 被動型投資策略
D. 成長型投資策略
2、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略的基本操作模式包括( )。
A. 用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B. 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達(dá)到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C. 以10%左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90%的資金可以收取固定收益
D. 待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負(fù)價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
3、阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括( )。
A. 尋找一個具有高額、穩(wěn)定、積極收益的投資組合
B. 用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C. 賣出相對應(yīng)的股指期貨合約
D. 買入相對應(yīng)的股指期貨合約
4、下列關(guān)于基差交易的說法正確的是( )。
A. 基差交易在實際操作中有多種交易方式，比如可以使用非CTD券進(jìn)行交易，同時也會有更少風(fēng)險
B. 投資者可以進(jìn)行單邊的基差交易，當(dāng)基差較大時，買入國債期貨替代手中的現(xiàn)貨，基差收斂后平倉國債期貨再買回現(xiàn)貨，以達(dá)到增強(qiáng)收益的目的
C. 國債基差交易期貨頭寸手?jǐn)?shù)要用轉(zhuǎn)換因子調(diào)整，同樣市值的不同債券賣空手?jǐn)?shù)也不一樣
D. 國債期貨是實物交割，最終的CTD券可能會發(fā)生變動，也為國債基差交易帶來更多變數(shù)
5、非可交割券包括( )。
A. 剩余期限過短的國債
B. 浮動附息債券
C. 央票
D. 剩余期限過長的國債
6、下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是( )。
A. 擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做多頭套期保值
B. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做空頭套期保值
C. 擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做空頭套期保值
D. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做多頭套期保值
