期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、6月1日，某美國進(jìn)口商預(yù)期3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款2.5億日元，目前的即期匯率為JPY/USD=0.008358，三個(gè)月期JPY/USD期貨價(jià)格為0.008379。該進(jìn)口商為了避免3個(gè)月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外匯期貨市場進(jìn)行套期保值。若9月1日即期匯率為JPY/USD=0.008681，三個(gè)月期JPY/USD期貨價(jià)格為0.008688，9月到期的JPY/USD期貨合約面值為1250萬日元，則該美國進(jìn)口商( )。[2016年11月真題]
A. 需要買入20手期貨合約
B. 需要賣出20手期貨合約
C. 現(xiàn)貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D. 現(xiàn)貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
2、金融期貨主要包括( )。
A. 股指期貨
B. 利率期貨
C. 外匯期貨
D. 黃金期貨
3、權(quán)益類衍生品可以作為( )的工具。
A. 規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B. 套期保值
C. 套利
D. 機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
4、機(jī)構(gòu)投資者使用包括股指期貨在內(nèi)的權(quán)益類衍生品實(shí)現(xiàn)各類資產(chǎn)組合管理策略，是因?yàn)檫@類衍生品工具具備( )的重要特性。
A. 靈活改變投資組合的β值
B. 可以替代股票投資
C. 靈活的資產(chǎn)配置功能
D. 零風(fēng)險(xiǎn)
5、權(quán)益類衍生品的重要特性使得它在( )等方面得到廣泛應(yīng)用。
A. 傳統(tǒng)阿爾法(Alpha)策略
B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C. 指數(shù)化投資策略
D. 備兌看漲期權(quán)策略
