期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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對于金融機(jī)構(gòu)而言，假設(shè)期權(quán)的v=-0.5658元，則表示()。
A.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平下降1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.5658元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.5658元的賬面損失
B.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平上升1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.5658元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.5658元的賬面損失
C.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動率下降1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.5658元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.5658元的賬面損失
D.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動率增加1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.5658元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.5658元的賬面損失
參考答案：D
參考解析：期權(quán)的v的含義是指當(dāng)上證指數(shù)的波動率增減1%時，每份產(chǎn)品中的期權(quán)價值的增減變化。v=-0.5658元的含義是其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動率增加1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.5658元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.5658元的賬面損失。
若1噸大豆可生產(chǎn)0.16噸豆油和0.81噸豆粕，當(dāng)產(chǎn)區(qū)豆油價格為7200元/噸，豆粕價格為3200元/噸，壓榨費(fèi)用為150元/噸，油廠在確保利潤不低于0時，大豆買入成本不能高于()元/噸。[參考公式：大豆壓榨利潤=豆油價格×0.16+豆粕價×0.81-大豆成本-壓榨費(fèi)用]
A.3366
B.3465
C.3561
D.3594
參考答案：D
參考解析：帶入公式：0=7200×0.16+3200×0.81-大豆成本-150，大豆成本=3594元/噸，因此，大豆買入成本不能高于3594元/噸。
