111．當(dāng)股指期貨價格被低估時，投資者可以進行正向套利，反之，則采用反向套利。
答案：錯誤
112．其他條件相同但剩余期限不同的債券，剩余期限越短，修正久期越大。
答案：錯誤
113．看跌期權(quán)多頭行權(quán)時，按執(zhí)行價格賣出標(biāo)的資產(chǎn)。
答案：正確
114．公司制期貨交易所的最高權(quán)力機構(gòu)是會員大會。
答案：錯誤
115．滬深300指數(shù)采用加權(quán)平均法編制。
答案：正確
116．利率互換的交易雙方在到期日只交換利息。
答案：正確
117．其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均下跌。
答案：錯誤
118．國債期貨合約的理論價格=（現(xiàn)貨凈價+資金成本）÷轉(zhuǎn)換因子。
答案：錯誤
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119．下圖為看跌期權(quán)多頭到期日損益結(jié)構(gòu)圖。（圖中C為期權(quán)價格，X為執(zhí)行價格，S為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格）
答案：錯誤
120．看漲期權(quán)空頭損益平衡點等于執(zhí)行價格與權(quán)利金之和。
答案：正確
