判斷題(正確的選A，錯(cuò)誤的選B;不選，錯(cuò)選均不得分。)

　　1.如果期權(quán)到期日之后買方?jīng)]有行權(quán)，則期權(quán)作廢，買賣雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除。如果是交易所期權(quán)，在期權(quán)最后交易日收盤之前，買賣雙方也可以將期權(quán)對沖平倉。(　　)

　　2.由于股票期貨具有雙向交易機(jī)制,賣空股票期貨比在股票市場賣空對應(yīng)股票更便捷(　　)。

　　3.國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動(dòng)的不同敏感程度而制定的。(　　)

　　4. 當(dāng)日結(jié)算價(jià)即為當(dāng)日收盤價(jià)。(　　)

　　5. 集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以上一日收盤價(jià)作為開盤價(jià)。(　　)

　　6. 期貨市場技術(shù)分析中，價(jià)格分析和持倉量是核心分析，交易量是輔助分析。(　　)

　　7. 閃電圖是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就 會(huì)出現(xiàn)一條彎彎曲曲的曲線。(　　)

　　8. 就持倉量的數(shù)量來說，當(dāng)多頭幵倉同時(shí)多頭平倉時(shí)，持倉量減少。(　　)

　　9. 空頭開倉交易，多頭平倉交易，持倉量減少。(　　)

　　10. 一般認(rèn)為，如果交易量和持倉量都減少，則當(dāng)前價(jià)格趨勢很可能按照現(xiàn)有方向繼續(xù)發(fā) 展。(　　)

　　11. 市場處于技術(shù)性弱市時(shí)，說明買氣超過了賣氣。(　)

　　12. 計(jì)算機(jī)撮合成交中，當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買人價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的平均值。(　　)

　　13. 集合競價(jià)時(shí)，如果最后一筆成交是部分成交，則以前—日收盤價(jià)格為集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。(　)

　　14. 在開盤價(jià)集合競價(jià)中，高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)將全部成交，低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)也將全部成交。(　　)

　　15.在集合競價(jià)中，交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列，申報(bào)價(jià)格相同則按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列;所有有效的賣出申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列。申報(bào)價(jià)相同則按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列。(　　)

　　16. 客盧讀未對女易結(jié)弇單記載事項(xiàng)確認(rèn)，也未提出異議的，視為對交易結(jié)算單的確認(rèn)( 　)

　　17. 對套期保值者而言，基差交易是其¥期保值交易的一個(gè)必經(jīng)步驟。(　　)

　　18. 在國外進(jìn)行融資時(shí),通常情況下，用已作套期保值的商品做抵押，會(huì)降低該商品的抵押 值。(　　)

　　19. 在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的 對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得理想的保值效果。(　　)

　　20. 基差交易不能保證基差不變，從而也無法保證結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效 果。(　　)