91．如果交易者（），可考慮賣出玉米期貨合約。
A．預(yù)計(jì)玉米因風(fēng)調(diào)雨順將大幅增產(chǎn)
B．預(yù)計(jì)玉米因氣候惡劣將大幅減產(chǎn)
C．預(yù)計(jì)玉米需求大幅上升
D．預(yù)計(jì)玉米需求大幅下降
答案：AD
92．某交易者以2988點(diǎn)的價(jià)格買入IF1609合約10張，同時(shí)以3029點(diǎn)的價(jià)格賣出IF1612
合約10張，準(zhǔn)備持有一段時(shí)間后同時(shí)將上述合約平倉。以下描述正確的是（）。
A．該交易者預(yù)期兩合約未來的價(jià)差會(huì)減小
B．該交易者預(yù)期兩合約未來的價(jià)差會(huì)擴(kuò)大
C．該交易屬于套期保值交易
D．該交易屬于跨期套利
答案：AD
93．買進(jìn)或賣出利率上下限期權(quán)時(shí)，（）。
A．如果市場(chǎng)參考利率高于利率上限，則賣方向買方支付兩者利率差額
B．如果市場(chǎng)參考利率低于利率下限，則賣方向買方支付兩者利率差額
C．為保證履約，買賣雙方均需要支付保證金
D．無論市場(chǎng)參考利率高低，買方均不需承擔(dān)任何支付義務(wù)
答案：ABD
94．期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格（）。
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A．又稱為履約價(jià)格
B．又稱為敲定價(jià)格
C．又稱為約定價(jià)格
D．是指期權(quán)合約的價(jià)格
答案：ABC
95．某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：
甲：643260，645560
乙：8389000，8244300
丙：7966350，7979900
丁：677800，673450
則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
答案：BD
96．在中國(guó)境內(nèi)，不用進(jìn)行適當(dāng)性管理綜合評(píng)估就可開立金融期貨交易編碼的是（）。
A．證券公司
B．基金管理公司
C．可用資金超過1000萬的個(gè)人投資者
D．信托公司
答案：ABD
97．通常情況下，外匯遠(yuǎn)期合約包括（）等要素。
A．交易方向
B．交易幣種
C．交易數(shù)量
D．遠(yuǎn)期匯率
答案：ABCD
98．某套利者利用大豆期貨進(jìn)行套利交易。4月2日和4月7日的價(jià)差變動(dòng)如下表所示，則
該套利者4月2日適合做買進(jìn)套利的情形有（）。（不考慮交易成本）
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：AC
99．交易型開放式指數(shù)基金（ETF）（）。
A．可以在交易所公開競(jìng)價(jià)交易
B．可以在柜臺(tái)申購(gòu)與贖回
C．以藍(lán)籌股指數(shù)為標(biāo)的
D．可以規(guī)避指數(shù)成份股的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
答案：AB
100．下列說法正確的是（）。
A．國(guó)債期貨可交割債券的轉(zhuǎn)換因子不會(huì)隨國(guó)債期貨到期日臨近而改變
B．國(guó)債期貨可交割債券的轉(zhuǎn)換因子隨國(guó)債期貨到期日臨近而減小
C．國(guó)債期貨可交割債券的票面利率高于合約標(biāo)準(zhǔn)券利率時(shí)轉(zhuǎn)換因子大于1
D．國(guó)債期貨可交割債券的票面利率高于合約標(biāo)準(zhǔn)券利率時(shí)轉(zhuǎn)換因子小于1
答案：AC
