單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選 項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))
1.集合競價(jià)采用的原則是( )。
A.價(jià)格優(yōu)先原則
B.平均價(jià)原則
C.時(shí)間優(yōu)先原則
D.最大成交量原則
2.開犇集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單( )開市后競價(jià)交易。
A.自動(dòng)參與
B.不再參與
C.由客戶決定是否參與
D.由出市代表根據(jù)是否有利于客戶再?zèng)Q定是否參與
3.某交易者以3780元/噸賣出10手白糖期貨合約，之后以3890元/噸的價(jià)格全部平倉，這筆交易( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.虧損5500
B.虧損11000
C.盈利5500
D.盈利11000
4.在我國，某自營會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸,且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為100000元，當(dāng)日開倉買人豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元/噸，當(dāng)日攸盤價(jià)為2136元/噸，結(jié)算價(jià)為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)V該會(huì)員當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金余額為( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)，稅金等費(fèi)用)
A.46900
B.57320
C.47300
D.46920
5.某投資者在上一交易日的可用資金佘額為60萬元，上一交易日的保證余占用額為22.51萬完。當(dāng)0被證金占用額16.5萬芫,當(dāng)曰平倉M虧為5萬元，當(dāng)日持倉盈虧為2萬
元，當(dāng)日出金為20萬元。該者當(dāng)日可用資金余額為( )。
A.53萬元
B.43萬元
C.58萬元
D.14.5萬元
6.在我國，( )期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是該合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
A.滬深300股指
B.小麥
C.大豆
D.黃金
7.結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的( )對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。
A.結(jié)算價(jià)
B.交割價(jià)
C.平均價(jià)
D.收盤價(jià)
清算和劃轉(zhuǎn)。期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。
8.會(huì)員如對結(jié)算結(jié)果有異議，一般情況下，應(yīng)在( )以書面形式通知交易所。
A.當(dāng)天
B.第二天開市前30分鐘
C.第二天開市后兩小時(shí)內(nèi)
D.第二天收市前
9.中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約( )成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
A.最后五分鐘
B.最后半小時(shí)
C.最后一小時(shí)
D.當(dāng)日
10.下列關(guān)于結(jié)算概念與程序的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)
B.期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行
C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶
D.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對客戶進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)當(dāng)將結(jié)算結(jié)果按照與客戶約定的方式及時(shí)通知客戶
11.下列哪一項(xiàng)與其它三項(xiàng)在結(jié)算方式上有所不同?( )
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
12.結(jié)算時(shí)，交易所將會(huì)員的手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng).費(fèi)用叢會(huì)員的( )中直接扣劃。
A.交易保證金
B.結(jié)算準(zhǔn)^金
C.交易準(zhǔn)備金
D.資金賬戶
13.每日結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金( )時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。
A.低于最低佘額
B.高于最低余額
C.等于最低余額
D.為零
14.下列關(guān)于中國金融期貨交易所關(guān)于當(dāng)日結(jié)算價(jià)的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.合約最后一小肘無成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
B.若合約最后一小時(shí)的前一小時(shí)仍無成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類推
C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
15.下列關(guān)于歷史持倉盈虧的公式，正確的是( )。
A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-開倉交易價(jià)格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價(jià)格_開倉交易價(jià)格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量
16.下列哪項(xiàng)是結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式?( )
A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日 交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+入金_出金-手續(xù)費(fèi)(等)
17.某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/噸。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為( )元。
A.76320
B.76480
C.152640
D.152960
18.某客戶開倉買入大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)夫平倉10手合約，成交價(jià)格為2040元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧是元，持倉盈虧是元。( )
A.-2000;1000
B.-1000;2000
C.1000;-2000
D.2000;-1000
19.8月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為3800元/噸，9月份大豆期貨價(jià)格為4100元/噸，某貿(mào)易商估計(jì)自8月1日至該期貨合約到期，期間發(fā)生的持倉費(fèi)為100元/噸(包含交割成本)，據(jù)此該貿(mào)易商可以( )，進(jìn)行期現(xiàn)套利。
A.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約
B.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
C.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
D.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約
20.下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說法，不正確的是( )。
A.現(xiàn)貨市場流通過程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場的交割費(fèi)用
B.當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
