多選題(以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，多選、少選、錯(cuò)選均不得分)
1.1996年4月1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定的外匯范圍包括( )。
A.外國(guó)貨幣
B.外幣支付憑證
C.外幣有價(jià)證券
D.特別提款權(quán)
2.外匯期貨交易量較小的原因主要有( )。
A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)
C.外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小
D.投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感
3.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( )。
A.買入日元期貨
B.賣出日元期貨
C.買入加元期貨
D.賣出加元期貨
4.下列品種采用現(xiàn)金交割方式的有( )。
A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的歐洲美元期貨
B.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的短期國(guó)債期貨
C.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的S&P500指數(shù)期貨
D.芝加哥期貨交易所(CME)的長(zhǎng)期國(guó)債期貨
5.利率期貨的空頭套期保值者( )。
A.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)下降
B.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)上升
C.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)
6.下列期貨交易所中，主要從事短期利率期貨交易的有( )。
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.歐洲期貨交易所
D.泛歐交易所
7.下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有( )。
A.各國(guó)政府發(fā)行的中長(zhǎng)期國(guó)債
B.商業(yè)票據(jù)
C.可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.短期國(guó)庫(kù)券
8.以貨幣市場(chǎng)的各類債務(wù)憑證為標(biāo)的的利率期貨均屬短期利率期貨，以下屬于短期利率期貨的有( )。
A.中長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨
B.3個(gè)月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
9.以下利率期貨合約中，釆取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有( )。
A.CME的3個(gè)月期國(guó)債
B.CME的3個(gè)月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國(guó)債
D.CBOT的10年期國(guó)債
10.下列關(guān)于利率期貨合約的說(shuō)法，正確的有( )。
A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基本點(diǎn)
B.—個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
C.一個(gè)CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
D.CME規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)貨月合約，3個(gè)月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1/2個(gè)基本點(diǎn)
11.面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的有( )。
A.年貼現(xiàn)率為7.24%
B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元
12.下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有( )。
A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約目前釆用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的
C.所有到期而未平倉(cāng)的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉(cāng)
D.CB0T的10年期國(guó)債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
13.以下采用實(shí)物交割方式的有( )。
A.CME的3個(gè)月國(guó)債期貨
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨
C.CBOT的5年期國(guó)債期貨
D.CBOT的30年期國(guó)債期貨
14.下列關(guān)于國(guó)債期貨的說(shuō)法，正確的有( )。
A.在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B.全價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國(guó)債的應(yīng)付利息
C.凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)
D.買方付給賣方的發(fā)票金額包括國(guó)債本金和應(yīng)付利息
15.利率期貨的多頭套期保值者，買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)( )所引致的。
A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場(chǎng)利率上升
D.市場(chǎng)利率下跌
16.某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5,15%，該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有( )。
A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74%
17.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，以下說(shuō)法正確的有( )。
A.最初的指數(shù)由233種股票組成
B.最初的指數(shù)由560種股票組成
C.在1957年樣本股票數(shù)擴(kuò)大到500種
D.是美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的
18.關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有( )。
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會(huì)變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月31日為基礎(chǔ)
19.目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括( )。
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輪業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
20.以下屬于股指期貨的是( )。
A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨
