單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選 項的代碼填入括號內)
1.某日，我國某月份某期貨合約的結算價格為29970元/噸，收盤日價格最大波動限制為±4%,下一交易日不是有效報價的是( )元/噸。
A.28780
B.31160
C.28790
D.31170
2.我國期貨合約的開盤價是在開市前( )分鐘內經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格，集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。
A.30
B.10
C.5
D.1
3.在我國，( )對合約交易量采取單邊計算，而其他期貨交易所采取雙邊計算。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
4.下面技術分析內容中僅適用于期貨市場的是( )。
A.持倉量
B.價格
C.交易量
D.庫存
5.在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法為( )。
A.閃電圖
B.K線圖
C.分時圖
D.竹線圖
線圖的規(guī)則是：縱向代表價格，橫向代表時間，開盤價與收盤價形成一個矩形;D項竹線圖與K線圖組成要素完全一樣，其惟一差別是：最高價和最低價之間為一條豎線段，開盤價以位于豎線左側的短橫線表示，收盤價以位于豎線右側的短橫線表示。
6.某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成( )。
A.開盤價
B.收盤價
C.均價
D.結算價
7.( )可以作為形態(tài)的重要驗證栺標。
A.價格
B.交易量
C.持倉量
D.黃金交叉
8.當買賣雙方均為原交易者，交易對雙方來說均為平倉時，持倉量( ),交易量增加。
A.上升
B.下降
C.不變
D.其他
9.下列關于交易量的說法，正確的是( )。
A.交易量水平可以反映市場價格運動的強烈程度，交易量越大，則反映出市場的強烈程度越高
B.如果在交易量下跌時價格亦下跌，表明市場處于技術性弱市
C.如果量價分離，兩者均下降則表明市場處于技術性弱市
D.交易量分析在期貨市場與股票市場相同
10.某套利者賣出5月份鋅期合約的同時買入7月份鋅期貨合約,價格分別為20800元/噸和20850元/噸,平倉時5月份鋅期貨價格變?yōu)?1200元/噸,則7月份鋅期貨價格變?yōu)? )元/噸時,價差是縮小的。
A.21250
B.21260
C.21280
D.21230
11.2000年3月,香港期貨交易所與( )完成股份制改造,并與香港中央結算有限公司合并,成立香港交易及結算所有限公司(HKEX)。
A.香港證券交易所
B.香港商品交易所
C.香港聯(lián)合交易所
D.香港金融交易所
12.在我國，4月20日，某交易者賣出20手7月份白糖期貨合約同時買入20手9月份白糖期貨合約，價格分別為6750元/噸和6800元/噸。4月29日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平倉價格分別為6800元/噸和6880元/噸。則該交易者( )。
A.盈利300元
B.盈利600元
C.盈利6000元
D.虧損300元
9月份白糖期貨合約收益=6880-6800=80(元/噸);
該交易者盈利=30元/噸。
我國白糖期貨1手=10噸，
則該交易者盈利=30×10×20=6000(元)?？键c價差變動與套利盈虧計算
13.我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為( )。
A.交叉比率
B.套期保值比率
C.最優(yōu)套期保值比率
D.合約數(shù)比率
14.交易者以13660元∕噸買入某期貨合約100手(每手5噸)，后以13760元∕噸全部平倉。若單邊手續(xù)費以15元∕手計，則該交易者( )。
A.盈利50000元
B.虧損50000元
C.盈利48500元
D.虧損48500元
15.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)( )計算雙方的盈虧金額。
A.當日成交價
B.當日結算價
C.交割結算價
D.當日收量價
16.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的( )。
A.8%
B.5%
C.10%
D.12%
17.滬深300股指期貨的當日結算價是指某一期貨合約的( )。
A.最后一小時成交量加權平均價
B.收量價
C.最后二小時的成交價格的算術平均價
D.全天成交價格
18.若某滬深300股指期貨合約報價為3000點，則1手該合約的價值為( )萬元。
A.75
B.90
C.30
D.9
19.滬探300指數(shù)的基日是( )。[2009年11月真題]
A.2003年12月31日
B.2004年12月31日
C.2003年8月31日
D.2004年8月31日
20.滬深300股指期貨的合約價值為指數(shù)點乘以( )元人民幣。
A.400
B.300
C.200
D.100
