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《初級風(fēng)險管理》易錯題

第六章　流動性風(fēng)險管理

單選題：

以下不影響流動性風(fēng)險的因素是（　?。?/p>

A.匯率結(jié)構(gòu)

B.分布結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D.幣種結(jié)構(gòu)

參考答案：A 

試題難度：本題共被作答312次 ，正確率48% ，易錯項為A,B 。 

參考解析：影響流動性風(fēng)險的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項符合題意。 

多選題：

2、以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是（?。?。

A.庫存現(xiàn)金 

B.超額準備金

C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款 

D.一個月內(nèi)到期的債權(quán)

E.長期公司債

參考答案：A,C 

試題難度：本題共被作答278次 ，正確率6% ，易錯項為A,B 。 

參考解析：答案為AC。流動性資產(chǎn)包括：庫存現(xiàn)金(現(xiàn)匯)、在中國人民銀行超額準備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(資產(chǎn)方)、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、一個月內(nèi)到期的債券、在國內(nèi)外=級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

3、下列關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有（　?。?。

A.資產(chǎn)流動性反映了商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.計算資產(chǎn)流動性時應(yīng)包括商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)

D.一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

參考答案：A,B,E 

試題難度：本題共被作答205次 ，正確率19% ，易錯項為B,C 。 

參考解析：在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除，選項C錯誤；一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的負債流動性進行分析，選項D錯誤。

4、下列（　?。儆诹鲃有宰畈畹馁Y產(chǎn)。

A.銀行的房產(chǎn)

B.可出售的貸款組合

C.同業(yè)借款　　

D.在子公司的投資

E.無法出售的貸款

參考答案：A,D,E 

試題難度：本題共被作答245次 ，正確率30% ，易錯項為A,D 。 

參考解析：流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

5、關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系，下列說法正確的是（　?。?。

A.持有的高信用風(fēng)險資產(chǎn)越多，流動性風(fēng)險越低

B.承擔過高的市場風(fēng)險可能增加流動性風(fēng)險　

C.當資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，操作風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險

D.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需資金，并確保在困難時期資金不會流失，這降低了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

E.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當正確評估其對流動資金的影響，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動性風(fēng)險

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答228次 ，正確率32% ，易錯項為C,B 。 

參考解析：持有的高信用風(fēng)險資產(chǎn)越多，流動性風(fēng)險越高。

6、影響大額負債依賴度的是（　　）。

A.大額負債

B.短期投資

C.盈利資產(chǎn)

D.長期投資　　

E.虧損資產(chǎn)

參考答案：A,B,C 

試題難度：本題共被作答249次 ，正確率22% ，易錯項為C,A 。 

參考解析：大額負債依賴度＝(大額負債－短期投資)/(盈利資產(chǎn)－短期投資)。

7、對流動性風(fēng)險管理方法的說法正確的是（　?。?。

A.通常將商業(yè)銀行特定時段內(nèi)的存款分為三類

B.商業(yè)銀行負債的流動性需求與新增貸款有關(guān)

C.針對外幣的流動性風(fēng)險管理，高級管理層應(yīng)當首先明確外幣流動性的管理架構(gòu)

D.流動性應(yīng)急計劃包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序兩方面的內(nèi)容

E.管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答240次 ，正確率15% ，易錯項為D,A 。 

參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行總的流動性需求計算公式知，商業(yè)銀行總的流動性需求與新增貸款有關(guān)。 

8、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法正確的有（　?。?。

A.“借短貸長”(短期借款用于長期貸款)可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益

B.“借短貸長”是銀行的正常經(jīng)營手段，不會面臨流動性風(fēng)險

C.香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為50%　　

D.商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)與到期負債的構(gòu)成狀況

E.商業(yè)銀行通過借人流動性以降低流動性風(fēng)險是具有很大風(fēng)險的

參考答案：A,D,E 

試題難度：本題共被作答429次 ，正確率28% ，易錯項為B,A 。 

參考解析：如果“借短貸長”期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險；C項應(yīng)為香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%。 

9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)（　?。┑臉?gòu)成狀況。

A.流動性資產(chǎn)與流動性負債

B.長期資產(chǎn)與長期負債

C.敏感性資產(chǎn)與敏感性負債

D.到期資產(chǎn)與到期負債

E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

參考答案：D,E 

試題難度：本題共被作答424次 ，正確率28% ，易錯項為E,A 。 

參考解析：商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

10、流動性風(fēng)險是（　?。╅L期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用和聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.外匯風(fēng)險

參考答案：A,B,C,D 

試題難度：本題共被作答483次 ，正確率33% ，易錯項為C,E 。 

參考解析：雖然流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。