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第1題單選
現(xiàn)實(shí)中套期保值操作的效果更可能是()。
A．兩個(gè)市場(chǎng)均贏利
B．兩個(gè)市場(chǎng)均虧損
C．兩個(gè)市場(chǎng)盈虧在一定程度上相抵
D．兩個(gè)市場(chǎng)盈虧完全相抵
參考答案：C
參考解析： 事實(shí)上，盈虧完全沖抵呈一種理想化的情形，現(xiàn)實(shí)中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即兩個(gè)市場(chǎng)盈虧只是在一定程度上相抵，而非剛好完全相抵。
第2題單選
在我國(guó)期貨市場(chǎng)中，下列關(guān)于實(shí)物交割的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。
A．在實(shí)踐中，可以有不同形式的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
B．標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交割倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)后生效
C．標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指交割倉(cāng)庫(kù)開具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證
D．在實(shí)物交割的具體實(shí)施中，買賣雙方并不是直接進(jìn)行實(shí)物商品的交收，而是交收代表商品所有權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
參考答案：B
參考解析： 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等。
第3題單選
美國(guó)堪薩斯期貨交易所的英文縮寫為()。
A．CBOT
B．CME
C．KCBT
D．1ME
參考答案：C
參考解析：美國(guó)堪薩斯期貨交易所的英文縮寫為KCBT。
第4題單選
根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式不包括()。
A．即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
B．遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
C．即期對(duì)即期的掉期交易
D．隔夜掉期交易
參考答案：C
參考解析： 根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易和隔夜掉期交易。
第5題單選
世界上最先出現(xiàn)的金融期貨是()。
A．利率期貨
B．股指期貨
C．外匯期貨
D．股票期貨
參考答案：C
參考解析：1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所設(shè)立了國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部，首次推出包括英鎊、加元、西德馬克、法國(guó)法郎、日元和瑞士法郎等在內(nèi)的外匯期貨合約。故本題選C項(xiàng)。
第6題單選
當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣方接受買方行權(quán)要求時(shí)，將()。
A．以執(zhí)行價(jià)格賣出期貨合約
B．以執(zhí)行價(jià)格買入期貨合約
C．以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格賣出期貨合約
D．以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格買入期貨合約
參考答案：A
參考解析： 看漲期權(quán)是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，便擁有了在合約有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)的義務(wù)。
第7題單選
2015年2月9日，上海證券交易所()正式在市場(chǎng)上掛牌交易。
A．滬深300股指期權(quán)
B．上證50ETF期權(quán)
C．上證100ETF期權(quán)
D．上證180ETF期權(quán)
參考答案：B
參考解析： 2015年2月9日，上海證券交易所上證50ETF期權(quán)正式在市場(chǎng)上掛牌交易。
第8題單選
蝶式套利與普通的跨期套利相比()。
A．風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)大
B．風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)小
C．風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)大
D．風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)小
參考答案：D
參考解析： 蝶式套利是兩個(gè)跨期套利互補(bǔ)平衡的組合，可以說(shuō)是“套利的套利”。蝶式套利與普通的跨期套利相比，從理論上看，風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都較小。
第9題單選
期貨技術(shù)分析假設(shè)的核心觀點(diǎn)是()。
A．歷史會(huì)重演
B．價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C．市場(chǎng)行為反映一切信息
D．收盤價(jià)是最重要的價(jià)格
參考答案：B
參考解析： 價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)是技術(shù)分析最根本、最核心的觀點(diǎn)。
第10題單選
下列不屬于國(guó)債期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，確定合約數(shù)量方法的是()。
A．面值法
B．修正久期法
C．基點(diǎn)價(jià)值法
D．付息頻率法
參考答案：D
參考解析： 常見的確定國(guó)債期貨合約數(shù)量的方法有面值法、修正久期法和基點(diǎn)價(jià)值法。
第11題單選
代理客戶進(jìn)行期貨交易并進(jìn)行交易傭金的是()業(yè)務(wù)。
A．期貨投資咨詢
B．期貨經(jīng)紀(jì)
C．資產(chǎn)管理
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
參考答案：B
參考解析： 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是指代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的業(yè)務(wù)。
第12題單選
某日，我國(guó)外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元／630．21元人民幣，這種匯率標(biāo)價(jià)法是()。
A．直接標(biāo)價(jià)法
B．間接標(biāo)價(jià)法
C．人民幣標(biāo)價(jià)法
D．平均標(biāo)價(jià)法
參考答案：A
參考解析： 直接標(biāo)價(jià)法，是指以本幣表示外幣的價(jià)格，即以一定單位(1、100或1000個(gè)單位)的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國(guó)貨幣的標(biāo)價(jià)方法。
第13題單選
中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債最便宜可交割券的票面利率為2．5％，則其轉(zhuǎn)換因子()。
A．大于或等于1
B．小于1
C．小于或等于1
D．大于1
參考答案：B
參考解析： 略
第14題單選
某投資者在3個(gè)月后將獲得-筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資，但是擔(dān)心股市大盤上漲從而影響其投資成本，這種情況下，可采取()。
A．股指期貨賣出套期保值
B．股指期貨買入套期保值
C．股指期貨和股票期貨套利
D．股指期貨的跨期套利
參考答案：B
參考解析： 買入套期保值是指交易者為了回避股票市場(chǎng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)在期貨市場(chǎng)買入股票指數(shù)的操作，在股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上建立盈虧沖抵機(jī)制。進(jìn)行買入套期保值的情形主要是：投資者在未來(lái)計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲而使購(gòu)買股票組合成本上升。
第15題單選
下列不屬于貨幣互換中利息交換形式的是()。
A．固定利率換固定利率
B．固定利率換浮動(dòng)利率
C．浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
D．遠(yuǎn)期利率換近期利率
參考答案：D
參考解析： 貨幣互換通常進(jìn)行利息交換，交易雙方需向?qū)Ψ街Ц稉Q進(jìn)貨幣的利息。利息交換形式包括固定利率換固定利率、固定利率換浮動(dòng)利率、浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率。
