導(dǎo)讀：期貨從業(yè)資格考試備考倒計(jì)時(shí)階段，很多學(xué)員向小編反應(yīng)“書(shū)看完了但是題目不會(huì)做，怎么辦？”。233網(wǎng)校VIP題庫(kù)已更新>>6套押密試題，掃除盲點(diǎn)、加強(qiáng)鞏固知識(shí)

1.以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有(　　)。

A.K線(xiàn)從下方3次穿越D.線(xiàn)

B.D.線(xiàn)從下方穿越2次K線(xiàn)

C.負(fù)值的D.IF向下穿越負(fù)值的D.EA.

D.正值的D.IF向下穿越正值的D.EA.

參考答案：A

2.在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是(　　)。

A.2

B.4

C.6

D.12

參考答案：D

3.5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)元。

A.1000

B.2000

C.1500

D.150

參考答案：C

4.在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于(　　)。

A.C.B.OT

B.KC.B.T

C.NYMEX

D.C.ME

參考答案：D

5.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是(　　)。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.股指期貨

D.股票期貨

參考答案：B

6.以下說(shuō)法正確的是(　　)。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

參考答案：C

7.以下為實(shí)值期權(quán)的是(　　)。

A.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

參考答案：B

8.7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(　　)。

A.200點(diǎn)

B.180點(diǎn)

C.220點(diǎn)

D.20點(diǎn)

參考答案：C

9.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(　　)美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276

參考答案：B

10.以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(　　)。

A.買(mǎi)入跨式套利

B.賣(mài)出跨式套利

C.買(mǎi)入寬跨式套利

D.賣(mài)出寬跨式套利

參考答案：B