一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1．在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（　?。?。
A．銀行現(xiàn)金流
B．銀行資本金
C．銀行負債
D．銀行準備金
2．商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（　?。?。
A．價格確認
B．降低風險
C．技術(shù)支持
D．模型創(chuàng)新
3．遠期匯率的決定因素不包括（　?。?。
A．即期匯率
B．交易規(guī)模
C．期限
D．兩種貨幣之間的利率差
4．銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（　?。?。
A．市場準人
B．機構(gòu)設(shè)置
C．業(yè)務(wù)開展
D．高級管理人員聘用
5．失職違規(guī)不包括以下哪種情形?（　　）
A．濫用職權(quán)的情形
B．從事未授權(quán)交易的情形
C．盜用資產(chǎn)的情形
D．支配超出權(quán)限資金額度的情形
6．如果離散的年復利率是10％，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（　?。?。
A．150
B．161
C．173
D．190
7．（　?。┦侵改骋毁Y產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。
A．證券化資產(chǎn)
B．資產(chǎn)證券化
C．增量貸款證券化
D．存量貸款證券化
8．第一筆1 000萬貸款，3年后收回1 500萬，第二筆2 000萬貸款，5年后收回3 600萬，那么哪筆 貸款的年利率高?（　?。?BR>A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
9．（　?。┦怯刹煌晟苹蛴袉栴}的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
A．市場風險
B．操作風險
C．流動性風險
D．國家風險
10．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（　?。﹥蓚€方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產(chǎn)管理和負債管理
C．風險管理和績效考核
D．流動性管理和績效考核
11．對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是（　?。┫揞~。
A．交易
B．頭寸
C．風險
D．止損
12．計算機出現(xiàn)病毒是屬于（　　）風險。
A．系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)
B．系統(tǒng)安全
C．數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性
13．將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風 險識別方法是（　?。?。
A．情景分析方法
B．失誤樹分析方法
C．分解分析方法
D．情景分析法
14．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，下面不被 包括在內(nèi)的一項是（　?。?。
A．一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D．庫存現(xiàn)金
15．以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?（　?。?BR>A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
16．對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于（　?。?。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B都是
D．A和B都不是
17．風險評估的方法中不包括（　　）。
A．自我評估法
B．因果模型法
C．問卷調(diào)查法
D．工作交流法
18．（　?。┦乾F(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A．信用風險識別
B．信用風險計量
C．信用風險監(jiān)控
D．信用風險報告
19．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（　　）。
A．資產(chǎn)流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．以上都不對
20．信用局評分的信息主要依賴于（　?。?BR>A．商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B．商業(yè)銀行外部信息
C．監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D．以上都不對
21．計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風險暴露為（　　）。
A．違約時債務(wù)的賬面價值
B．違約時債務(wù)的市場價值
C．以上任何一種都可以
D．以上都不對
22．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必 須（　?。?。
A．由商業(yè)銀行自己評估
B．由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定
C．由外部評級機構(gòu)提供
D．以上都不是
23．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（　　）。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D．以上都正確
24．CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　　）。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是
25．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為（　　）。
A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％
B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％
C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣定活期存款期末余 額×100％
D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣定活期存款期末余額×100％
26．壓力測試是為了衡量（　?。?。
A．正常風險
B．極端情況的風險
C．風險價值
D．違約概率
27．信用風險監(jiān)測是（　　）。
A．一個連續(xù)的、動態(tài)的過程
B．跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新 增風險及時識別分析
D．以上都是正確的
28．根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比不得 低于（　　）。 ．，
A．25％
B．30％
C．50％
D．75％
29．已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是（　?。?BR>A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
30．流動性缺口是指（　?。?。
A．30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負債的差額