三、判斷題
1．【答案及解析】A資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。
2．【答案及解析】A信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
3．【答案及解析】A在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。
4．【答案及解析】B信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)不是相互獨(dú)立、互相不相關(guān)的，而是相關(guān)的，相互影響的。
5．【答案及解析】A壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。
6．【答案及解析】A KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。
7．【答案及解析】A資產(chǎn)分類(lèi)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。
8．【答案及解析】B正向收益率曲線意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，流動(dòng)性偏好理論對(duì)此的解釋是，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性好于期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性，作為流動(dòng)性較差的一種補(bǔ)償，期限長(zhǎng)的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲線表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低，與正向收益率曲線相反，故流動(dòng)性偏好理論不能很好地解釋反向收益率曲線。
9．【答案及解析】A在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。
10．【答案及解析】A投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。
11．【答案及解析】 B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況 提高。
12．【答案及解析】B商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)全面了解集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，找到企業(yè)集團(tuán)的最終控制人和所有關(guān)聯(lián)方，然后對(duì)關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。
13．【答案及解析】A 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
14．【答案及解析】A 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
15．【答案及解析】B久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。