強(qiáng)力建議：銀行從業(yè)資格考試考點(diǎn)直擊，章節(jié)練習(xí)

第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． 巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為( )。
A．操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種突發(fā)事件發(fā)生的幾率
B．商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時(shí)，面對(duì)的不確定情況
C．由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
D．由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)
2． 錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的( )或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。
A．法律規(guī)定
B．監(jiān)管職責(zé)
C．匯報(bào)義務(wù)
D．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù)
3． 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．資本充足率
C．貼現(xiàn)率
D．存款準(zhǔn)備金
4． 高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
C．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
5． ( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。
A．內(nèi)部控制
B．公司治理
C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D．監(jiān)管部門
6． 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是( )。
A．公司治理
B．合規(guī)管理文化
C．信息系統(tǒng)
D．外部控制
7．( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。
A．自我評(píng)估法
B．流程圖
C．損失事件數(shù)據(jù)方法
D．專家判斷法
8． 評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的( )階段。
A．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告
B．控制措施評(píng)估
C．作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
D．制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
9． 相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A．法人信貸業(yè)務(wù)
B．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)
D．資金交易業(yè)務(wù)
10.采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為( )。
A．18％
B．12％
C．15％
D．10％
11．關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的說法錯(cuò)誤的是( )。
A．商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人
B．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)外部因素同時(shí)作用的結(jié)果
D．只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險(xiǎn)，就不會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生
12．使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總( )來得出監(jiān)管資本要求。
A．預(yù)期收益，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
B．預(yù)期損失，非預(yù)期損失
C．預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
D．預(yù)期資產(chǎn)，非預(yù)期資產(chǎn)
13．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以( )和( )為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。
A．質(zhì)押，保證
B．抵押，留置
C．個(gè)人信用貸款，法人信用貸款
D．質(zhì)押，抵押
14．抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的( )。
A．文件合同缺陷
B．財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
C．結(jié)算支付錯(cuò)誤
D．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
15．在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是( )。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．高級(jí)計(jì)量法
C．基本指標(biāo)法
D．專家判斷法
16．商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序?( )
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B．信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
17．采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于( )。
A．前兩年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
B．前兩年中各年凈收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
C．前三年中各年正的總收人乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
D．前三年中各年凈收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
18．使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮關(guān)鍵的( )。
A．宏觀環(huán)境和外部控制
B．業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C．監(jiān)管環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
D．國家環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)
19．內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的( )和( )。
A．有效性，及時(shí)性
B．有效性，敏感性
C．有效性，完整性
D．有效性，準(zhǔn)確性
20．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說法錯(cuò)誤的是( )。
A．商業(yè)銀行～般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)
B．定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行
C．定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估
D．操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則