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第一章  風險管理基礎

一、單項選擇題
1． ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內容之一
A．經(jīng)營管理
B．風險管理
C．風險定價
D．資產(chǎn)盈利
2． 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A．資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B．負債風險管理模式階段
C．資產(chǎn)風險管理模式階段
D．全面風險管理模式階段
3． 下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。
A．政治風險和社會風險
B．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C．信用風險和市場風險
D．純粹風險和投機風險
4． 在市場風險中尤為重要的是( )。
A．股票風險
B．匯率風險
C．利率風險
D．商品風險
5． 由于形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合風險的是( )。
A．市場風險
B．信用風險
C．流動性風險
D．操作風險
6． ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。
A．風險分散
B．風險轉移
C．風險規(guī)避
D．風險對沖
7． 隨機變量x的概率分布表如下：則隨機變量X的期望值是( )。

A．3.15
B．3.05
C．3
D．2.95
8． ( )指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這種內在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
A．全球的風險管理體系
B．全面的風險管理范圍
C．全程的風險管理過程
D．全員的風險管理文化
9．根據(jù)國家風險的分類，( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。
A．政治風險
B．社會風險
C．經(jīng)濟風險
D．環(huán)境風險
10．在聲譽風險中，關于管理聲譽風險的最好的辦法的說法不正確的是( )。
A．強化全面風險管理意識
B．改善公司的治理
C．預先做好應對聲譽危機的準備
D．無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
11．巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A．損失結果
B．風險事故
C．風險發(fā)生的范圍
D．誘發(fā)風險的原因
12．下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有( )。
A．風險分散
B．風險對換
C．風險集中
D．風險轉出
13．根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A．離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B．離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C．集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
D．集中型隨機變量和間隔型隨機變量
14．某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。
A．35%
B．33%
C．34%
D．23%
15．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平