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第六章 流動性風險管理

本章預測試題
一、單項選擇題
1． ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A．負債流動性
B．資產(chǎn)流動性
C．貸款流動性
D．現(xiàn)金流動性
2． 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警。
A．2%～5%
B．3%～5%
C．4%～5%
D．1%～5%
3． 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過( )。
A．75%，65%
B．65%，l5%
C．75%，25%
D．65%，25%
4． 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機
B．商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制
C．商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務
D．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風險收益率 。
5． 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．貸款缺口
C．融資缺口
D．資產(chǎn)缺口
6． 對于負債的流動性來講，籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。
A．弱
B．強
C．不變
D．不確定
7． 下列屬于測量銀行流動指標的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標
B．貸款總額與核心存款的比率
C．大額負債依賴度
D．以上都是
8． 商業(yè)銀行應當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資缺口
D．流動性管理
9． 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。
A．核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B．對利率變動不敏感
C．季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小
D．核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差
10．下列對流動性比率指標的說法錯誤的是( )。
A．傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)
B．易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C．大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險
D．流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
11．流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在( )流動性和( )流動性兩個方面。
A．安全、收益
B．總行、分行
C．資產(chǎn)、負債
D．貸款、存款
12．( )通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A．流動性風險
B．信用風險
C．操作風險
D．市場風險
13．以下指標中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
A．大額負債依賴度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14．下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況
B．商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險
15．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A．300
B．500
C．600
D．400