一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)
1、我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（ ?。?。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．以上都不對(duì)
2、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（ ）提供保障。
A．預(yù)期損失
B．未預(yù)期損失
C．意外損失
D．災(zāi)難性損失
3、Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（ ）。
A．企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)
B．企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)
C．企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)
D．企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)
4、（ ）假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A．歷史模擬法
B．方差一協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
5、下列不屬于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法的是（ ?。?br>A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B．將總行缺口集中到分行
C．通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理
D．通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理
6、商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有（ ?。?。
A．短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．長(zhǎng)期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．兩者都包含
D．兩者都不包含
7、下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A．表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B．首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算
D．利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以同定系數(shù)獲得
8、下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的步驟按時(shí)間順序排列正確的是（ ）。
(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性作出最后審查
(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息
(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
9、絕對(duì)信用價(jià)差是指（ ）。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對(duì)
10、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（ ?。?。
A．不良資產(chǎn)率
B．不良貸款率
C．單一客戶授信集中度
D．存貸款比例
