一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、假設(shè)X、Y兩個變量不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0．3，若同時對X,Y作相同的線性變化X1＝2X，Y1＝2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為 （　　）。
A．0.3
B．0．6
C．0.09
D．0．15

2、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括（　　）。
A．公司治理結(jié)構(gòu)
B．合規(guī)文化
C．信息系統(tǒng)建設(shè)
D．外部控制體系

3、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（　　）。
A．全面風(fēng)險管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C．負債風(fēng)險管理模式階段
D．資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

4、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（　?。?
A．風(fēng)險分散
B．風(fēng)險對沖
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險補償

5、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（　?。?
A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B．資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和
C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D．百分比收益率衡量了絕對收益

6、商業(yè)銀行可以采?。ā　。┓椒ㄓ嬎闶袌鲲L(fēng)險。
A．標(biāo)準法
B．內(nèi)部模型法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評級初級法

7、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是 （　　）。
A．RAR0C=(收益－預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B．RAROC=(收益－非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C．RAROC=(非預(yù)期損失－預(yù)期損失)/收益
D．RAROC=(預(yù)期損失－非預(yù)期損失)/收益

8、（　?。┦悄壳安僮黠L(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A．自我評估法
B．損失事件數(shù)據(jù)方法
C．流程圖
D．情景分析

9、以下哪一項不屬于CAME1S評級體系中的指標(biāo)?（　?。?br>A．資本充足性
B．資產(chǎn)質(zhì)量
C．管理水平
D．競爭力水平

10、商業(yè)銀行在進行壓力測試時，第一步是（　　）。
A．設(shè)定情景假設(shè)
B．分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況
C．根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
D．根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失