強(qiáng)力建議：銀行從業(yè)資格考試考點(diǎn)直擊，章節(jié)練習(xí)

第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。
A．個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
B．個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款
C．個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D．個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
2． 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3． 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是( )對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
A．商業(yè)銀行
B．專家
C．債務(wù)人
D．客戶
4． 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A．4Cs
B．5Cs
C．6Cs
D．7Cs
5． 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A．30%
B．40%
C．45%
D．50%
6． 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是( )。
A．違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C．計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致
D．違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念
7． 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。
A．斯克拉定理
B．坎德爾系數(shù)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
D．違約相關(guān)性
8． 按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用( )。
A．評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法
B．評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法
C．評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法
D．評(píng)分方法和評(píng)分方法
9． 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A．制作數(shù)據(jù)清單
B．情景分析方法
C．失誤樹分析法
D．專家調(diào)查分析法
10．CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( ．)表示。
A．資產(chǎn)規(guī)模
B．信用等級(jí)
C．盈利水平
D．行為評(píng)分
11．壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。
A．預(yù)期損失
B．特定事件的變化
C．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D．特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境
12．( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)控制
13．預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。
A．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額
D．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
14．下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是( )。
A．主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力
B．比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出
C．主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的
D．朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展
15．債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A．貸款重組
B．限額管理
C．貸款轉(zhuǎn)讓
D．貸款審批
16．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A．信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B．信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖
17．客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括( )。
A．客戶信用評(píng)級(jí)
B．風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證
C．檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果
D．對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證
18．有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。
A．該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B．該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)
C．該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D．該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19．商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。
A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B．目前的組合集中情況
C．資產(chǎn)負(fù)債率
D．經(jīng)濟(jì)前景
20．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是( )。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D．對(duì)于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量