41、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　　）。
A．風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C．無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險
D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

42、貸款定價中的風(fēng)險成本是用來（　?。?。
A．抵銷貸款預(yù)期損失
B．抵銷貸款非預(yù)期損失
C．抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失
D．以上都不對

43、若其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價格與下列哪個因素呈負相關(guān)關(guān)系?（　　）
A．股票價格
B．無風(fēng)險利率
C．股票波動率
D．執(zhí)行價格

44、以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是（　?。?br>A．信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險
B．商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C．如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)
D．信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

45、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險的細化說法不正確的是（　　）。
A．產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
B．提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險
C．根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險
D．收益下降屬于品牌風(fēng)險

46、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（　?。?。
A．違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露
B．只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露
C．違約損失率是一個事后概念
D．估計違約損失率的損失是會計損失

47、已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，其中大額負債為50億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為 70億，短期投資為20億，那么該商業(yè)銀行的大額負債依賴度為（　?。?。
A．40%
B．50%
C．60%
D．100%

48、CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　?。?。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是

49、金融資產(chǎn)的市場價值是指（　?。?。
A．金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B．在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D．對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

50、相比單一法人的信用狀況分析，集團法人還要更加全面地分析（　?。?。
A．財務(wù)狀況
B．經(jīng)營隋況
C．非財務(wù)因素
D．關(guān)聯(lián)交易