二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D、健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　做這類文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。

　　2、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括( )。

　　A、全球的風(fēng)險管理體系 B、全面的風(fēng)險管理范圍 C、全程的風(fēng)險管理過程

　　D、全新的風(fēng)險管理方法 E、全員的風(fēng)險管理文化

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　全面風(fēng)險管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。

　　3、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、內(nèi)部模型法 C、高級計量法

　　D、內(nèi)部評級初級法 E、內(nèi)部評級高級法

　　【答案與解析】正確答案：ADE

　　信用風(fēng)險的計量方法是“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評”，內(nèi)部評級又分為初級和高級。8內(nèi)部模型法

　　是市場風(fēng)險計量方法;C是操作風(fēng)險計量方法。

　　4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A、某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　【答案與解析】正確答案：ADE

　　對應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險控制方法的特征，可選出正確答案。其中，B是風(fēng)險對沖的方法。C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。

　　5、2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向言用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地 產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損， 并進(jìn)一步致使銀行問資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了 ( )等風(fēng)險。

　　A、市場風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、操作風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險 E、聲譽風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險;“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險;“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險;“資金吃緊”是流動性風(fēng)險;“形象”是聲譽風(fēng)險。

　　6、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A、建立錯誤承受程序

　　B、設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　C、隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

　　D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵

　　E、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障示準(zhǔn)確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運行。應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo) 志，并定期更換密碼或磁卡，E錯誤。另外看到了E中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。 這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。

　　7、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A、每日風(fēng)險狀況報告 B、每日資產(chǎn)負(fù)債表 C、每日現(xiàn)金流量表

　　D、每日收益/損失表 E、每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　作為知識點記憶。

　　8、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A、正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B、關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C、次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　D、可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

　　E、損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　【答案與解析】正確答案：ABE

　　9、由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。

　　A、分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制 B、掌握充分信息，避免過度授信

　　C、盡量多用保證，爭取少用抵押 D、授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報

　　E、主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　【答案與解析】正確答案：BDE

　　題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個體控制不太現(xiàn)實，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯誤。

　　10、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A、業(yè)務(wù)管理框架 B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 C、風(fēng)險管理要求

　　D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu) E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　本題記憶題。數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)缺陷是屬于系統(tǒng)缺陷。