1.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向言用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行問資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
E.聲譽風(fēng)險
【答案與解析】正確答案：ABCDE
這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險;“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險;“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險;“資金吃緊”是流動性風(fēng)險;“形象”是聲譽風(fēng)險。
2.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。
A.建立錯誤承受程序
B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序
C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄
D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵
E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志
【答案與解析】正確答案：ABCD
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障示準(zhǔn)確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運行。應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡，E錯誤。另外看到了E中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。
3.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。
A.每日風(fēng)險狀況報告
B.每日資產(chǎn)負(fù)債表
C.每日現(xiàn)金流量表
D.每日收益/損失表
E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告
【答案與解析】正確答案：AD
作為知識點記憶。
4.2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。
A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還
B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素
C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失
D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失
E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分
【答案與解析】正確答案：ABE
5.由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。
A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制
B.掌握充分信息，避免過度授信
C.盡量多用保證，爭取少用抵押
D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
【答案與解析】正確答案：BDE
題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個體控制不太現(xiàn)實，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯誤。
