1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是( )。
A.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
B.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/ 技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素
C.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能
D.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息
【答案與解析】正確答案：C
2.下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。
A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
【答案與解析】正確答案：C
A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的，B說的是董事會(huì)，D說的是監(jiān)事會(huì)。
歸納商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)：
1.董事會(huì)：最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。
2.監(jiān)視會(huì)：我國特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。
3.高管層：負(fù)責(zé)實(shí)際執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
4.風(fēng)險(xiǎn)管理部門：
(1)兩個(gè)原則：高度獨(dú)立性、不具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán);
(2)兩種類型：集中型和分散型;
(3)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)：
監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額;
核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估;
全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，保持信息準(zhǔn)確性;
風(fēng)險(xiǎn)管理需要以下四個(gè)技能：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價(jià)格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。
5.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門：
(1)財(cái)務(wù)控制部門;
(2)內(nèi)部審計(jì)部門;
(3)法律/合規(guī)部門;
(4)外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門。
3.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A.0.02%，0.04%
B.0.03%，0.03%
C.0.02%.0.03%
D.0.03%，0.04%
【答案與解析】正確答案：D
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與0.03%中的較高者。
4.假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產(chǎn)總額為l70萬元，年底資產(chǎn)總額為l90萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A.20%
B.26%
C.53%
D.56%
【答案與解析】正確答案：D
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均總資產(chǎn)=100÷[(170+190)÷2]×100%=56%。
5.某企業(yè)2006年銷售收入l0億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
【答案與解析】正確答案：C
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))÷2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。
6.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄
【答案與解析】正確答案：C
利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。
7.假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
【答案與解析】正確答案：A
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
8.在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景國素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )o
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMEL分析系統(tǒng)
D.51ts系統(tǒng)
【答案與解析】正確答案：B
這種需要記住首字母縮寫的系統(tǒng)名稱，只要記住最常用的最熟悉的單詞然后套用就可以了。
9.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
【答案與解析】正確答案：C
累計(jì)死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。帶人數(shù)據(jù)CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
10.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的是( )。
A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法
B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法
C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法
D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法
【答案與解析】正確答案：A
考生可這樣記憶：評(píng)分簡單，針對(duì)個(gè)人;評(píng)級(jí)很復(fù)雜，針對(duì)企業(yè)。
