1.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括( )。
A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證
B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性
C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率
D.商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調(diào)預期值
E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數(shù)據(jù)源比較
【答案與解析】正確答案：ABCE
這類例題除了在復習過程中加深印象之外，注意每項內(nèi)容都是積極地防范風險，管理風險，當所給選項中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯誤選項。本題中，D項就在“上”、“下”中做了埋伏，當實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下，必須上調(diào)預期值。
2.組合層面的風險識別應當關注( )。
A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)
B.銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)
C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢
D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善
E.宏觀經(jīng)濟因素
【答案與解析】正確答案：ABCDE
3.下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。
A.CAP曲線與AR值
B.二項分布檢驗
C.KS檢驗
D.卡方分布檢驗
E.正態(tài)分布檢驗
【答案與解析】正確答案：BDE
違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗證客戶違約風險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。
4.下表是某機構總結的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(N/A表示無信息)。則下列說法正確的有( )。
A.(A)又可以稱為非零售暴露
B.(A)無期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整
C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同
D.(C)與(D)都必須估計的風險因素是違約損失率
E.對于(B)，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率
【答案與解析】正確答案：ACE
一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露，A正確。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調(diào)整，B錯誤;C的表述合情合理，正確;D中，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。
5.常用的信用衍生工具包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動票據(jù)
E.信用貸款
【答案與解析】正確答案：ABCD
(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后，對違約損失得到補償;(3)信用價差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約;(4)信用聯(lián)動票據(jù)——將上述過程中引入了一個sPv。
