51、下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A、違反監(jiān)管規(guī)定 B、動(dòng)力輸送中斷 C、聲譽(yù)受損 D、黑客攻擊
【答案與解析】正確答案：C
考生要對(duì)幾大風(fēng)險(xiǎn)有基本了解，便不難選出答案，C是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
52、對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是( )。
A、止損限額 B、特殊限額 C、風(fēng)險(xiǎn)限額D、交易限額
【答案與解析】正確答案：D
題干中提到了交易工具，考生可根據(jù)定義關(guān)鍵詞直接選出D。
簡(jiǎn)單歸納一下各限額措施的特點(diǎn)：
止損限額：某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近該限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。顧名思義，損失到此(所能允許的最大損失額)為止。
風(fēng)險(xiǎn)限額：對(duì)計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)制定限額。
交易限額：與交易有關(guān)，與頭寸有關(guān)。
53、企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。
A、鎖定未來(lái)放款成本 B、鎖定未來(lái)借款成本
C、減少貨幣頭寸 D、對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：B
本題考查遠(yuǎn)期的知識(shí)點(diǎn)。企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議就是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。
54、擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。
A、以外幣計(jì)值 B、可能被動(dòng)使用 C、數(shù)額較大 D、不可撤銷(xiāo)
【答案與解析】正確答案：C
55、( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀
B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷
C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出
D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)而使用客戶(hù)的資金進(jìn)行投資，造成客戶(hù)損失
【答案與解析】正確答案：B
由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，B明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題。從而不難選出正確答案。A是外部事件中自然災(zāi)害引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。D是由于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
56、下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是( )。
A、使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)
B、一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法
C、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法
D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法
【答案與解析】正確答案：B
使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本指標(biāo)法。
57、商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來(lái)管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：C
這四種操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)簡(jiǎn)單歸納一下：
可規(guī)避：調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)定位，放棄業(yè)務(wù)。
可降低(交易記賬差錯(cuò))：內(nèi)控措施，如輪崗、休假、差錯(cuò)率考核。
可緩釋(火災(zāi)、搶劫、高管欺詐)：保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包。
應(yīng)承擔(dān)(不得不承擔(dān))：計(jì)提損失準(zhǔn)備、分配資本金。
58、如下表，G1-8，表示8類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)中各產(chǎn)品線(xiàn)過(guò)去3年的年均總收入。β1-8，表示由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。
產(chǎn)品線(xiàn) ∑(G1-8×βl-8)
2004年 10
2005年 -5
2006年 5
用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為( )。
A、3、3 8、5 C、10 D、15
【答案與解析】正確答案：B
根據(jù)總資本要求的計(jì)算公式可得，將3年來(lái)總收人為正的數(shù)值加總再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])/3，KTsA表示 標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求，G1-8表示8類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)中各產(chǎn)品線(xiàn)過(guò)去3年的年均總收入;β1-8表示由巴賽爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。題中已經(jīng)給出了公式中的 ∑(G1-8×β1-8)然后，選出正的數(shù)值，即l0和5，加總后除以3，得(10+5)/3=5。
59、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表( )。
A、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系
B、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系
C、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系
D、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系
【答案與解析】正確答案：B
計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，一般會(huì)考慮損失而不是考慮盈利，所以對(duì)比四個(gè)選項(xiàng)，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線(xiàn)”，一般來(lái)說(shuō)與題干對(duì)應(yīng)的“該產(chǎn)品線(xiàn)”選 項(xiàng)更接近正確選項(xiàng)。這是考生在不了解知識(shí)點(diǎn)時(shí)可采取的解題技巧。但是，作為一個(gè)比較重要的知識(shí)點(diǎn)，還是希望考生理解記憶。
60、內(nèi)部欺詐是指( )。
A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括園過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)
B、員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)
D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
【答案與解析】正確答案：B
欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B有欺詐的行為。
