21、個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。
A、客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約 B、商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C、客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約 D、商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏
E、客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)鎖分程中的違約
【答案與解析】正確答案：ACE
本題的出題點(diǎn)就是個人客戶和信用風(fēng)險(xiǎn)。B、D中是員工的問題，不是客戶問題，B、D是操作風(fēng)險(xiǎn)。
22、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有( )。
A、有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重
B、表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C、商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
D、無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重
E、商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)
【答案與解析】正確答案：BE
A中應(yīng)為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)
緩釋。D中應(yīng)為35%。
23、國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。
A、國家信用風(fēng)險(xiǎn)評級 B、對一國發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)
C、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評級 D、對轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)
E、事件風(fēng)險(xiǎn)評級
【答案與解析】正確答案：ABCDE
24、驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D、貝葉斯錯誤率 E、C、P模型
【答案與解析】正確答案：ABD
二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法，C、P是中國人民的首字母縮寫，不是與國家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
25、影響違約損失率的因素包括( )。
A、產(chǎn)品因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素
D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
【答案與解析】正確答案：ABCDE
這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。
26、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。
A、缺El分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C、當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口
D、在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E、在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
【答案與解析】正確答案：ABC
遇到缺121這個知識點(diǎn)時，簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。
27、情景分析中的情景可以( )。
A、包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景
B、人為設(shè)定
C、直接使用歷史上發(fā)生過的情景
D、從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計(jì)分析中得到
E、通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動的隨機(jī)過程得到
【答案與解析】正確答案：ABCDE
人為設(shè)定不等同于任意設(shè)定，這個地方會設(shè)置陷阱，考生要留意。
28、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。
A、屬于衍生產(chǎn)品交易 B、在實(shí)踐中通常簡稱為即期
C、可以用于外匯投機(jī) D、是外匯交易中最基本的交易
E、可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：BCDE
即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。
29、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。
A、遠(yuǎn)期外匯交易合約 B、貨幣期貨 C、貨幣互換
D、期權(quán) E、即期外匯交易
【答案與解析】正確答案：ABCD
首先排除E，因?yàn)榧雌谕鈪R交易不是衍生品交易，不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。A、B、C、D包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對沖。
30、某3年期債券麥考利久期為2、3年，債券目前價(jià)格為105、00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A、下降2、10% B、下降2、50% C、下降2、2元
D、下降2、625元 E、上升2、625元
【答案與解析】正確答案：AC
久期公式AP=一P×D×△y÷(1+Y)，D=2、3，P=105，△y=10%一9%=0、01，y：10%。計(jì)算得出AP=一2、2，因此，該債券價(jià)格下降2、2元。下降比例為AP/P=2、1%。
