31、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。
A、外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配
B、當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口
C、在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口
D、銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分
E、對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制
【答案與解析】正確答案：ABDE
C中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C錯(cuò)在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計(jì)算方法算的總敞口頭寸。
32、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。
A、是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
B、如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
C、可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
D、不存在模型風(fēng)險(xiǎn)
E、計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢
【答案與解析】正確答案：ABCE
本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中D是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷τ陲L(fēng)險(xiǎn)，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。
33、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A、可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VAR值)來表示
B、是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
C、有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理
D、簡明易懂、適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平
【答案與解析】正確答案：ABCD
關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充?？忌粢膺@句話，經(jīng)常出各種類型考題。
34、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A、正向收益率曲線 B、反向收益率曲線 C、波動(dòng)收益率曲線
D、水平收益率曲線 E、垂直收益率曲線
【答案與解析】正確答案：ABCD
收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動(dòng)的，如果是垂直收益率曲線就是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動(dòng)的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。
35、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為( )。
A、數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題
C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E、錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告
【答案與解析】正確答案：ABD
C、E是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
36、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以!轉(zhuǎn)侈操作風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。
A、網(wǎng)絡(luò)中心 B、消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對
C、銀行卡營銷 D、法律事務(wù) E、賬戶系統(tǒng)
【答案與解析】正確答案：ABCD
37、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括( )造或損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
A、外部欺詐 B、失職違規(guī) C、員工的知識/技能匱乏
D、內(nèi)部欺詐 E、核心員工流失
【答案與解析】正確答案：BCDE
多看一下我們歸納的操作風(fēng)險(xiǎn)因素分類，把自己不熟悉的原因多復(fù)習(xí)幾遍。本題中A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。
38、巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。
A、資格要求 B、定性枋準(zhǔn) C、定量標(biāo)準(zhǔn)
D、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求 E、外部數(shù)據(jù)要求
【答案與解析】正確答案：ABCDE
39、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括( )。
A、業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)
B、不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券
C、挪用客戶資金
D、內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利
E、推銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示
【答案與解析】正確答案：ABCDE
