A．最小方差證券組合為40%A+60%B
B．最小方差證券組合為36%A+64%B
C．最小方差證券組合的方差為0.0576
D．最小方差證券組合的方差為0
雄下列說法正確的是( )。
A．分散化投資使系統(tǒng)風險減少
B．分散化投資使因素風險減少
C．分散化投資使非系統(tǒng)風險減少
D．分散化投資既降低風險又提高收益
25．下述關于可行域的描述正確的是( )。
A．可行域可能是平面上的一條線
B．可行域可能是平面上的一個區(qū)域
C．可行域就是有效邊界
D．可行域是由有效組合構成的
26．最優(yōu)證券組合( )。
A．是能帶來最高收益的組合
B．肯定在有效邊界上
C．是無差異曲線與有效邊界的切點
D．是理性投資者的最佳選擇
27．資本資產定價模型的有效性問題是指( )。
A．理論上風險與收益是否具有正相關關系
B．是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C．現實市場中的風險與收益是否具有正相關關系
D．在理想市場中的風險與收益是否具有負相關關系
28．資本資產定價模型的假設條件可概括為( )。
A．投資者都依據期望收益率評價證券組合收益水平，依據方差評價證券組合風險水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B．投資者必須具有對信息進行加工分析并據此正確判斷證券價格變動的能力
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D．資本市場沒有摩擦
29．在資本資產定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設是指( )。
A．交易沒有成本
B．不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C．信息在市場中自由流動
D．市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
30．關于β系數，以下說法正確的是( )。
A．β系數絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小
B．β系數絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C．β系數是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標
D．β系數是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
31．A公司2007年每股股息為0.8元，預期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當前的無風險利率為0.035，市場組合的風險溢價為0.07，A公司股票的β值為1.5。那么以下說法正確的有( )。
A．A公司必要收益率為0.14
B．A公司預期收益率為0.12
C．A公司當前合理價格為15元
D．A公司當前合理價格為20元
32．套利定價理論的幾個基本假設包括( )。
A．投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B．資本市場沒有摩擦
C．所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響
D．投資者能夠發(fā)現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
