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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習試題
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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點內(nèi)容鞏固
今日考點：在險價值
考點歸屬：第十章第二節(jié) 風險度量 第三部分
考點內(nèi)容：
1.VaR的定義：在一定概率水平α%（置信水平）下某金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的價值在未來特定時期（N天）可能的最大損失：
Prob（?Ⅱ≤ -VaR ）=1-α%
?Ⅱ為資產(chǎn)組合價值的未來變動，函數(shù) Prob（.）為隨機變量資產(chǎn)組合價值變動的分布函數(shù)。
2.計算VaR需要的信息：時間長度N；置信水平；資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征。
2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點試題練習
【單選題】下列適合計算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
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