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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)試題
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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點內(nèi)容鞏固
今日考點：股指期貨套期保值的關(guān)鍵點
考點歸屬：第五章第二節(jié) 交易策略 第二部分
考點內(nèi)容：
1.考慮自身組合系統(tǒng)性風(fēng)險的大小及其與指數(shù)的相關(guān)性，以此決定是否有必要進(jìn)行套期保值。
2.應(yīng)建立明確的套保計劃，依據(jù)期貨的點位、 基差選擇合適的套保時機(jī)。套期保值前，要分析期貨升貼水。
3.期貨套保品種和套保數(shù)量的確定。 套保品種：結(jié)合投資組合與指數(shù)間的相關(guān)性、行業(yè)持倉分布、平均市值大小來決定具體選擇哪個品種進(jìn)行套保，有時也會結(jié)合多個品種進(jìn)行組合套保。
套保手?jǐn)?shù)：
β的計算：利用普通最小二乘法進(jìn)行回歸得到，利用期貨與現(xiàn)貨收益率進(jìn)行回歸分析：
2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點試題練習(xí)
【單選題】某投資者持有市值為1億元股票組合，組合β核算為1.2，當(dāng)前滬深300股指期貨為5000點，期貨β為1.05，其完全套保手?jǐn)?shù)應(yīng)當(dāng)為（ ）。
A. 78
B. 87
C. 76
D. 79
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