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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第六章單選題集訓(xùn)
1、假設(shè)某債券投資組合價值是20億元，久期為8，預(yù)計未來利率下降，因此通過購買200手的5年期國債期貨來調(diào)整組合久期，該國債期貨報價為105，久期為5.8，則調(diào)整后該債券組合的久期是（）。
A. 7
B. 12
C. 8.6
D. 14.8
參考解析：
2、某機構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7，國債期貨久期為6．8，假如國債期貨報價105，該機構(gòu)利用國債期貨將其國債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應(yīng)該是（）。［參考公式：國債期貨合約數(shù)量=(目標(biāo)久期-組合久期）×組合價值)／(國債期貨久期×國債期貨價格)］
A. 做多國債期貨合約56張
B. 做空國債期貨合約98張
C. 做多國債期貨合約98張
D. 做空國債期貨合約56張
參考解析：該機構(gòu)利用國債期貨將其國債修正久期由7調(diào)整為3，是為了降低利率上升使其持有的債券價格下跌的風(fēng)險，應(yīng)做空國債期貨合約。對沖掉的久期=7-3=4，對應(yīng)賣出國債期貨合約數(shù)量=(4×1億元)／(6．8 × 105萬元)≈56(張)。
3、以下哪項不是目前我國可交易的國債期貨品種？（）
A. 2年期合約
B. 5年期合約
C. 7年期合約
D. 10年期合約
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