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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)試題
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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點(diǎn)內(nèi)容鞏固
今日考點(diǎn)：B-S-M模型
考點(diǎn)歸屬：第二章第二節(jié) 期權(quán)定價(jià) 第三部分
考點(diǎn)內(nèi)容：
B-S-M模型是多期的二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型在極限條件下收斂而成（數(shù)學(xué)推導(dǎo)過(guò)程見(jiàn)John Hull的教材）。
B-S-M定價(jià)模型的六個(gè)基本假設(shè)：
1、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
2、標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無(wú)交易成本，允許賣空。
3、期權(quán)有效期內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率是常數(shù)，投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限制借入或貸出資金。
4、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)變動(dòng)的，即不存在價(jià)格的跳躍。
5、標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)。
6、無(wú)套利市場(chǎng)。
2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點(diǎn)試題練習(xí)
1、在B-S-M模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。
A. 期權(quán)的到期時(shí)間
B. 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
C. 標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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