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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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《期貨投資分析》試題精選
利率下限期權(quán)費(fèi)和（）等因素有關(guān)。
A .下限利率水平
B .協(xié)議期限
C .支付頻率
D .上限利率水平
參考答案：ABC
參考解析：利率下限期權(quán)費(fèi)主要取決于下限利率水平、協(xié)議期限、支付頻率等因素。相對而言，下限利率水平越低，期權(quán)費(fèi)率越低；期限越短，期權(quán)費(fèi)率也越低；支付次數(shù)越少，期權(quán)費(fèi)率也越低。
實(shí)務(wù)中常用的確定國債期貨套期保值比率的方法有（）。
A .Delta中性法
B .基點(diǎn)價(jià)值法
C .久期中性法
D .Gamma中性法
參考答案：BC
參考解析：實(shí)務(wù)中常用的確定套期保值比率的方法有久期中性法和基點(diǎn)價(jià)值法兩種。從久期和基點(diǎn)價(jià)值的定義可以看出，久期和基點(diǎn)價(jià)值其實(shí)是一個(gè)硬幣的兩面，它們衡量的都是債券價(jià)值與利率的關(guān)系，只不過一個(gè)是百分比相對變動(dòng)，一個(gè)是絕對值變動(dòng)。
假設(shè)某債券基金經(jīng)理持有債券組合，債券的市值為10億元，久期為12.8。久期為12.8意味著，利率每上升0.01%，則債券組合價(jià)值將變化（）萬元。
A .12.8
B .128
C .1.28
D .130
參考答案：B
參考解析：債券的市值為10億元，久期為12.8，則利率每上升0.01%，債券組合價(jià)值將變化：10億元×12.8×0.01%=128（萬元）。
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