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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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《期貨投資分析》試題精選
在B-S-M期權(quán)定價中，若其他因素不變，標(biāo)的資產(chǎn)的波動率與期權(quán)的價格關(guān)系呈（）。
A .正相關(guān)關(guān)系
B .負相關(guān)關(guān)系
C .無相關(guān)關(guān)系
D .不一定
參考答案：A
參考解析：從B-S-M期權(quán)定價公式可以看出，在某一時點上。S、K、T都是確定不變的，只有波動率σ是一個估計值，它可以來自過去的統(tǒng)計，也可以來自對未來的預(yù)期，而對過去的統(tǒng)計又會因為采樣周期不同而不同，因此是一個不易確定的風(fēng)險項。σ的大小直接影響到了最終價格的高低，即其他因素不變，標(biāo)的資產(chǎn)波動率與期權(quán)價格正相關(guān)。
金融資產(chǎn)收益率時間序列一般具有（）和波動率聚集的特點。
A .尖峰
B .平峰
C .厚尾
D .薄尾
參考答案：AC
參考解析：金融資產(chǎn)收益率時間序列具有尖峰厚尾和波動率聚集的特點。
識別ARMA模型的核心工具是（?）。
A .互相關(guān)函數(shù)
B . 自相關(guān)函數(shù)
C . 功率譜密度函數(shù)
D . 偏自相關(guān)函數(shù)
參考答案：BD
參考解析：識別ARMA模型的兩個核心工具是自相關(guān)函數(shù)（ACF）與偏自相關(guān)函數(shù)（PACF），以及它們各自的相關(guān)圖（即ACF、PACF相對于滯后長度描圖）。
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